技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.121 |
| MACD | 0.493 |
| DIF | 0.493 |
| EMA_12 | 50.681 |
| EMA_26 | 50.188 |
| MACD Signal | 0.816 |
| MACD Histogram | -0.322 |
| 布林帶上軌 | 56.639 |
| 布林帶中軌 | 50.885 |
| 布林帶下軌 | 45.131 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.208
- 45.900
- 45.131
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.639
- 62.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.360 |
| 年化波動率 | 37.461 |
| 5日波動率 | 1.879 |
| 10日波動率 | 1.996 |
| 20日波動率 | 2.065 |
| 60日波動率 | 2.130 |
| 上行波動率 | 2.037 |
| 下行波動率 | 1.612 |
| 收益率峰度 | 5.886 |
| 收益率偏度 | 0.590 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.775 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.263 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.828 |
| ATR百分比 | 2.858 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.205% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.931% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.088% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.006% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.247% |
| 上漲天數比例 | 37.818% |
| 下跌天數比例 | 54.735% |
| 平盤天數比例 | 7.250% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.967% | 2.290% | 184.309% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.404% | 1.154% | -40.439% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.127% | -1.672% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.503% | -1.130% | -41.000% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.385% |
| 平均漲跌幅 | 0.657% |
| 上漲比例 | 55.346% |
| 平均成交量(張) | 484 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.219 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 91 | 55 | 60.440% |
| 3 | 下跌 | 358 | 145 | 40.503% |
| 5 | 上漲 | 14 | 9 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 123 | 52 | 42.276% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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