羅麗芬-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1531.00
平均收盤價96.85
收盤價標準差44.93
最高價232.50
最低價43.00
平均成交量(張)134.06
成交量標準差(張)327.71
平均成交金額16219078.56
平均成交筆數125.92
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例37.82
最大單日漲幅17.37
最大單日跌幅-12.60
年化波動率37.46
最大回撤-80.88

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一97.5745.27129.75121.92-0.1734.21
週二97.0445.12136.26127.42-0.3336.42
週三97.1645.28150.11137.71-0.0244.87
週四96.6344.81128.47122.70-0.4134.10
週五95.5544.23124.94119.24-0.2239.19
週六173.50nan159.00149.000.58100.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2652.8065.9951.3049.741.560.700.000.86
2025-02-2752.4066.8451.4749.941.530.860.000.67
2025-03-0350.3060.7951.2949.961.330.950.000.37
2025-03-0450.4060.5151.1550.001.161.000.000.16
2025-03-0551.6062.6151.2250.111.111.020.000.09
2025-03-0651.1058.5651.2050.191.011.02-1.00-0.00
2025-03-0751.2060.1451.2050.260.941.000.00-0.06
2025-03-1050.3054.8351.0650.270.800.960.00-0.16
2025-03-1149.8054.9650.8750.230.640.900.00-0.26
2025-03-1249.6541.1250.6850.190.490.820.00-0.32

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1952.50-3強烈賣出
2025-02-2057.70-3強烈賣出
2025-02-2154.60-2強烈賣出
2025-02-2454.10-1賣出
2025-02-2553.000中性
2025-02-2652.800中性
2025-02-2752.400中性
2025-03-0350.300中性
2025-03-0450.400中性
2025-03-0551.600中性
2025-03-0651.10-1賣出
2025-03-0751.200中性
2025-03-1050.301買入
2025-03-1149.801買入
2025-03-1249.650中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1952.50持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2057.70持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2154.60持平賣出持平賣出持平
2025-02-2454.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2553.00持平持平持平持平持平
2025-02-2652.80持平持平持平持平持平
2025-02-2752.40持平持平持平持平持平
2025-03-0350.30持平持平持平持平持平
2025-03-0450.40持平持平持平持平持平
2025-03-0551.60持平持平持平持平持平
2025-03-0651.10持平持平賣出持平持平
2025-03-0751.20持平持平持平持平持平
2025-03-1050.30持平持平持平持平買入
2025-03-1149.80持平持平持平持平買入
2025-03-1249.65賣出持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.59
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數42.29
索提諾比率-0.47
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-3.25
99%VaR-7.01

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.36
年化波動率37.46
5日波動率1.88
10日波動率2.00
20日波動率2.06
60日波動率2.13
上行波動率2.04
下行波動率1.61
收益率峰度5.89
收益率偏度0.59
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.78
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)2.83
ATR百分比2.86

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.69797.78259714.2857-0.882041
24.210037.21653757.14290.560292
3-1.2320412.2098742.8571-0.114556
4-2.1414812.7592633.3333-0.1809
5-2.786196.91819650-0.426826
60.7806474.088376500.150177
7-4.568688.21376616.6667-0.576514
83.3079619.6101633.33330.160187
9-2.805888.86782633.3333-0.335206
10-1.173618.34862650-0.160538
114.6932421.3546742.85710.211972
12-0.9482486.72677728.5714-0.165743

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.6932421.3546742.85710.211972
24.210037.21653757.14290.560292
83.3079619.6101633.33330.160187

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.69797.78259714.2857-0.882041
7-4.568688.21376616.6667-0.576514
9-2.805888.86782633.3333-0.335206

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.6932442.8571
214.2100357.1429
873.3079633.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-6.697985.7143
76-4.5686883.3333
98-2.8058866.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.18
趨勢持續性40.69

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.46
趨勢持續性39.58

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.13
趨勢持續性38.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-4.05
趨勢持續性30.18

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.47
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.07
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.68
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-17.18

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.18
成交量動量inf
動量持續性40.50

10日動量


指標數值
價格動量-0.46
成交量動量inf
動量持續性39.45

20日動量


指標數值
價格動量-1.13
成交量動量inf
動量持續性38.60

60日動量


指標數值
價格動量-4.03
成交量動量inf
動量持續性30.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率60.54
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量11.51
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21890.13730.1783
Volume_Shares0.21891.00000.28960.3465
RSI_140.13730.28961.00000.5432
MACD0.17830.34650.54321.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.440%
下跌40.503%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
112475.00%
21101.82%
313935.97%
41153.48%
512844.53%
6120-2.50%
713122.14%
813167.18%
912222.13%
1011933.61%
1113925.90%
1215336.60%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 75.00%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.50%)

  • 平均準確率：30.49%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1124-0.81%
21102.73%
3139-1.44%
41150.00%
51280.78%
6120-0.83%
7131-1.53%
81312.29%
9122-1.64%
101190.00%
11139-2.16%
121530.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.73%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -2.16%)

  • 平均準確率：-0.22%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
112427.42%
21102.73%
313912.95%
4115-13.91%
512816.41%
6120-1.67%
71315.34%
813130.53%
91221.64%
1011915.97%
111399.35%
121539.15%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 30.53%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -13.91%)

  • 平均準確率：9.66%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
11240.00%
21102.73%
3139-1.44%
4115-2.61%
51281.56%
61201.67%
7131-3.82%
81314.58%
9122-2.46%
101190.84%
11139-1.44%
121530.65%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 4.58%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -3.82%)

  • 平均準確率：0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
112413.71%
2110-5.45%
31390.72%
4115-0.87%
51287.81%
6120-7.50%
7131-6.87%
81310.76%
91222.46%
101193.36%
111390.72%
121530.00%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 13.71%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -7.50%)

  • 平均準確率：0.74%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
112434.68%
2110-0.91%
313925.18%
411520.87%
512817.97%
61205.83%
713129.01%
813129.01%
912222.13%
1011913.45%
1113919.42%
1215326.80%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 34.68%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -0.91%)

  • 平均準確率：20.29%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 49.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 49.208

  • 45.900

  • 45.131


潛在阻力位 (由低到高)



  • 56.639

  • 62.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.205
上漲比例35.931

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.088
上漲比例42.006

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.234718-0.08802739.4102
2-0.430303-0.031981335.8127
3-0.32846-0.067068436.4583
4-0.01833740.024239839.4161

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.2925635.119
2-0.41487333.8983
3-0.20475539.8374
4-0.16538540.0568
50.0091666744.1667

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.247
上漲天數比例37.818
下跌天數比例54.735
平盤天數比例7.250

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.967
平均漲幅2.290
平均成交量變化(張)184.309

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.404
平均漲幅1.154
平均成交量變化(張)-40.439

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.127
平均跌幅-1.672
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.503
平均跌幅-1.130
平均成交量變化(張)-41.000

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.385
平均漲跌幅0.657
上漲比例55.346
平均成交量(張)484.496

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.219
成交量變化與價格變化相關係數0.166

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.29%24.44-50.65%7.78%33.33%
最近一周-1.49%27.40-72.00%22.97%57.14%
最近半個月-5.43%151.16-86.86%55.33%46.67%
最近一個月5.98%85.13-68.31%50.87%46.67%
最近兩個月-9.40%52.70-61.63%42.90%38.33%
最近三個月-21.56%42.45-57.51%36.22%41.11%
最近半年-20.30%48.59-48.46%33.87%40.00%
最近一年-31.04%37.3627.87%29.17%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天50.3/54.8/41.1/-13.7-13.0%/-18.6%/-21.5%-0.25/-0.16/-0.32/-0.16
最近一周56.1/60.5/41.1/-19.43.9%/-34.0%/-21.5%-0.08/0.16/-0.32/-0.48
最近半個月64.0/74.6/41.1/-33.548.1%/-184.5%/-21.5%0.47/0.80/-0.32/-1.12
最近一個月56.6/36.8/41.1/4.425.8%/-1.3%/-21.5%0.38/-0.05/-0.32/-0.27
最近兩個月40.7/41.5/41.1/-0.4-27.2%/63.9%/-21.5%0.13/-0.03/-0.32/-0.29
最近三個月38.0/40.6/41.1/0.5-37.9%/-32.6%/-21.5%-0.01/-0.05/-0.32/-0.27
最近半年43.3/29.1/41.1/12.0-24.2%/43.1%/-21.5%0.03/-0.19/-0.32/-0.14
最近一年44.5/67.9/41.1/-26.8-20.3%/-57.8%/-21.5%0.03/0.63/-0.32/-0.95

成交量分析


指標數值
近期平均成交量85.13張
成交量趨勢-68.31%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點49.21
第2個買點45.90
第3個買點45.13

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位44.23 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標56.64 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.08% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.19% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：88.32% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.69個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：39.76%

  • 中期(20日)波動率：33.63%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：96.85

  • 價格波動範圍：43.00 ~ 232.50

  • 價格變異係數：46.39%


風險指標



  • 最大回撤：-80.88%

  • 回撤恢復天數：-118天

  • 風險調整後收益：-0.32


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-9.40%

  • 近期波動率：42.90%

  • 近期最大回撤：-20.80%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-52.73%

  • 波動率相對表現：+5.64%

  • 回撤相對表現：+56.91%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：43.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:48:49



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