技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 78.788 |
| MACD | 0.399 |
| DIF | 0.399 |
| EMA_12 | 28.388 |
| EMA_26 | 27.989 |
| MACD Signal | 0.257 |
| MACD Histogram | 0.142 |
| 布林帶上軌 | 29.197 |
| 布林帶中軌 | 28.045 |
| 布林帶下軌 | 26.893 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.045
- 27.458
- 27.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.514 |
| 年化波動率 | 24.033 |
| 5日波動率 | 1.146 |
| 10日波動率 | 1.241 |
| 20日波動率 | 1.296 |
| 60日波動率 | 1.375 |
| 上行波動率 | 1.476 |
| 下行波動率 | 0.980 |
| 收益率峰度 | 10.703 |
| 收益率偏度 | 1.349 |
| 最大單日漲幅 | 9.904 |
| 最大單日跌幅 | -7.681 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.506 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.561 |
| ATR百分比 | 2.047 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.137% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.835% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 36.421% |
| 下跌天數比例 | 52.842% |
| 平盤天數比例 | 10.737% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.947% | 1.444% | 178.339% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.105% | 0.739% | -35.767% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.632% | -0.750% | 85.227% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.316% | -0.755% | -36.899% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.632% |
| 平均漲跌幅 | 1.291% |
| 上漲比例 | 53.659% |
| 平均成交量(張) | 1617 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.443 |
| 價量變化相關性 | 0.480 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 22 | 14 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 122 | 51 | 41.803% |
| 5 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 40 | 19 | 47.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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