技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.111 |
| MACD | -1.759 |
| DIF | -1.759 |
| EMA_12 | 214.193 |
| EMA_26 | 215.951 |
| MACD Signal | -0.642 |
| MACD Histogram | -1.117 |
| 布林帶上軌 | 226.618 |
| 布林帶中軌 | 216.550 |
| 布林帶下軌 | 206.482 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 204.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 201.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 226.618
- 228.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.777 |
| 年化波動率 | 28.213 |
| 5日波動率 | 1.473 |
| 10日波動率 | 1.554 |
| 20日波動率 | 1.603 |
| 60日波動率 | 1.654 |
| 上行波動率 | 1.433 |
| 下行波動率 | 1.222 |
| 收益率峰度 | 5.652 |
| 收益率偏度 | 0.417 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.905 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.173 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.299 |
| ATR百分比 | 2.288 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.116% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.138% |
| 上漲天數比例 | 40.344% |
| 下跌天數比例 | 52.592% |
| 平盤天數比例 | 7.064% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.073% | 1.762% | 117.568% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.945% | 0.939% | -35.294% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.684% | -1.287% | 89.436% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.298% | -0.844% | -35.184% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.515% |
| 平均漲跌幅 | 1.446% |
| 上漲比例 | 69.716% |
| 平均成交量(張) | 1583 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.241 |
| 價量變化相關性 | 0.236 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 246 | 143 | 58.130% |
| 3 | 下跌 | 773 | 305 | 39.457% |
| 5 | 上漲 | 40 | 24 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 285 | 108 | 37.895% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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