技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.294 |
| MACD | -0.008 |
| DIF | -0.008 |
| EMA_12 | 23.085 |
| EMA_26 | 23.094 |
| MACD Signal | 0.209 |
| MACD Histogram | -0.218 |
| 布林帶上軌 | 24.487 |
| 布林帶中軌 | 23.447 |
| 布林帶下軌 | 22.408 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.408
- 22.300
- 22.152
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.487
- 24.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.411 |
| 年化波動率 | 54.153 |
| 5日波動率 | 2.677 |
| 10日波動率 | 2.823 |
| 20日波動率 | 2.913 |
| 60日波動率 | 2.999 |
| 上行波動率 | 2.955 |
| 下行波動率 | 2.211 |
| 收益率峰度 | 2.700 |
| 收益率偏度 | 0.580 |
| 最大單日漲幅 | 16.883 |
| 最大單日跌幅 | -12.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.337 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.958 |
| ATR百分比 | 4.203 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.232% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.429% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.308% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.034% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.291% |
| 上漲天數比例 | 35.294% |
| 下跌天數比例 | 59.170% |
| 平盤天數比例 | 5.536% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.194% | 3.576% | 126.688% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.377% | 1.700% | -32.979% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.038% | -2.220% | 74.621% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.391% | -1.780% | -35.327% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.516% |
| 平均漲跌幅 | 2.560% |
| 上漲比例 | 66.364% |
| 平均成交量(張) | 2612 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.319 |
| 價量變化相關性 | 0.111 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 56 | 36 | 64.286% |
| 3 | 下跌 | 309 | 116 | 37.540% |
| 5 | 上漲 | 9 | 5 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 121 | 43 | 35.537% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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