ABC-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1156.00
平均收盤價40.19
收盤價標準差27.96
最高價182.50
最低價19.20
平均成交量(張)722.47
成交量標準差(張)1860.02
平均成交金額45748132.94
平均成交筆數535.02
平均漲跌幅-0.56
上漲天數比例35.29
最大單日漲幅14.41
最大單日跌幅-13.21
年化波動率54.15
最大回撤-88.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.5728.97827.27582.33-0.5039.82
週二40.3728.30673.99518.87-1.0127.97
週三40.8028.86702.35527.93-0.2539.41
週四40.0127.42659.75492.06-0.6030.74
週五39.1926.34753.31555.79-0.4338.77

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2623.5550.8923.6923.180.500.570.00-0.07
2025-02-2723.8043.8823.7023.230.470.550.00-0.08
2025-03-0323.5545.2623.6823.250.430.530.00-0.10
2025-03-0423.2046.2423.6123.250.360.490.00-0.14
2025-03-0523.5053.8523.5923.270.320.460.00-0.14
2025-03-0623.2047.2523.5323.260.270.420.00-0.15
2025-03-0722.5535.7923.3823.210.170.370.00-0.20
2025-03-1022.8034.4123.2923.180.110.320.00-0.21
2025-03-1122.6538.1023.1923.140.050.260.00-0.21
2025-03-1222.5035.2923.0923.09-0.010.210.00-0.22

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1923.75-1賣出
2025-02-2023.750中性
2025-02-2123.750中性
2025-02-2423.650中性
2025-02-2524.350中性
2025-02-2623.550中性
2025-02-2723.800中性
2025-03-0323.550中性
2025-03-0423.201買入
2025-03-0523.50-1賣出
2025-03-0623.201買入
2025-03-0722.552強烈買入
2025-03-1022.800中性
2025-03-1122.651買入
2025-03-1222.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1923.75持平持平賣出持平持平
2025-02-2023.75持平持平持平持平持平
2025-02-2123.75持平持平持平持平持平
2025-02-2423.65持平持平持平持平持平
2025-02-2524.35持平持平持平持平持平
2025-02-2623.55持平持平持平持平持平
2025-02-2723.80持平持平持平持平持平
2025-03-0323.55持平持平持平持平持平
2025-03-0423.20持平持平持平持平買入
2025-03-0523.50賣出持平持平持平持平
2025-03-0623.20持平持平持平持平買入
2025-03-0722.55持平持平持平買入買入
2025-03-1022.80持平持平持平持平持平
2025-03-1122.65持平持平持平持平買入
2025-03-1222.50持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險35.10
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數7.00
索提諾比率-0.66
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-5.72
99%VaR-9.30

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.41
年化波動率54.15
5日波動率2.68
10日波動率2.82
20日波動率2.91
60日波動率3.00
上行波動率2.96
下行波動率2.21
收益率峰度2.70
收益率偏度0.58
最大單日漲幅16.88
最大單日跌幅-12.96
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.96
ATR百分比4.20

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.8234611.1534520-0.537068
2-2.204178.05703540-0.294256
3-2.444275.86716540-0.445009
42.6851713.24334500.190172
5-7.5901810.9547450-0.708084
619.187631.47495600.604319
7-16.171113.460850-1.21373
85.3264519.26435400.267842
9-11.20378.1916850-1.38804
10-12.31059.8763950-1.26333
114.873696.925075600.679708
120.62518416.83525600.0272356

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
619.187631.47495600.604319
85.3264519.26435400.267842
114.873696.925075600.679708

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-16.171113.460850-1.21373
10-12.31059.8763950-1.26333
9-11.20378.1916850-1.38804

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
6519.187660
875.3264540
11104.8736960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-16.1711100
109-12.3105100
98-11.2037100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.44
趨勢持續性37.11

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.99
趨勢持續性34.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.09
趨勢持續性32.01

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-7.20
趨勢持續性29.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.03
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.84
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.64
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.27

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.44
成交量動量79.01
動量持續性37.11

10日動量


指標數值
價格動量-0.99
成交量動量114.69
動量持續性34.95

20日動量


指標數值
價格動量-2.09
成交量動量150.24
動量持續性32.01

60日動量


指標數值
價格動量-7.20
成交量動量229.63
動量持續性29.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.56
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.64

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量80.48
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率40.61

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31880.04430.0410
Volume_Shares0.31881.00000.24000.2276
RSI_140.04430.24001.00000.4422
MACD0.04100.22760.44221.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.286%
下跌37.540%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18863.64%
27852.56%
39773.20%
47521.33%
58640.70%
6958.42%
710893.52%
811054.55%
910340.78%
1098115.31%
111083.70%
1211022.73%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 115.31%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: 3.70%)

  • 平均準確率：49.20%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2782.56%
397-1.03%
475-1.33%
5861.16%
695-1.05%
7108-0.93%
81103.64%
9103-2.91%
10980.00%
111081.85%
12110-1.82%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -2.91%)

  • 平均準確率：0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
18813.64%
27810.26%
39729.90%
4755.33%
58618.60%
695-2.11%
710829.63%
811019.09%
910310.68%
109846.94%
11108-4.63%
121104.55%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 46.94%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -4.63%)

  • 平均準確率：15.16%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2781.28%
3971.03%
475-4.00%
5862.33%
6950.00%
7108-1.85%
81103.64%
9103-2.91%
1098-1.02%
111082.78%
12110-1.82%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -4.00%)

  • 平均準確率：-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2780.00%
3971.03%
4751.33%
586-4.65%
695-3.16%
710810.19%
81106.36%
9103-0.97%
109813.27%
11108-6.48%
121100.91%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 13.27%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -6.48%)

  • 平均準確率：1.49%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18850.00%
27838.46%
39742.27%
47520.00%
58623.26%
69514.74%
710856.48%
811021.82%
910336.89%
109856.12%
1110810.19%
1211020.91%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 56.48%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: 10.19%)

  • 平均準確率：32.59%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 22.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.408

  • 22.300

  • 22.152


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.487

  • 24.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.232
上漲比例35.429

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.308
上漲比例34.034

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.210837-0.14713236.1217
2-0.2011720.25930135.9375
3-0.400623-0.32798235.514
4-0.320253-0.060416833.8608

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.25273435.1562
2-0.42705233.5821
3-0.11642636.4621
4-0.47775734.2205
50.0032608740.2174

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.291
上漲天數比例35.294
下跌天數比例59.170
平盤天數比例5.536

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.194
平均漲幅3.576
平均成交量變化(張)126.688

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.377
平均漲幅1.700
平均成交量變化(張)-32.979

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.038
平均跌幅-2.220
平均成交量變化(張)74.621

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.391
平均跌幅-1.780
平均成交量變化(張)-35.327

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.516
平均漲跌幅2.560
上漲比例66.364
平均成交量(張)2611.668

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.319
成交量變化與價格變化相關係數0.111

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.32%75.8930.61%0.05%33.33%
最近一周-3.02%138.93-69.66%24.34%42.86%
最近半個月-5.26%164.07-26.01%26.22%53.33%
最近一個月-6.64%242.84-91.85%29.59%50.00%
最近兩個月0.00%248.64-7.77%36.80%40.00%
最近三個月0.22%229.97-59.79%33.83%42.22%
最近半年11.11%438.21111.25%55.47%39.44%
最近一年-6.83%261.9386.52%44.80%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.9/34.4/35.3/0.9-89.8%/-3.3%/-91.1%-0.21/-0.21/-0.22/-0.01
最近一周41.6/46.2/35.3/-10.9-79.7%/-25.7%/-91.1%-0.18/-0.14/-0.22/-0.08
最近半個月48.1/55.2/35.3/-19.9-26.1%/-120.2%/-91.1%-0.11/-0.00/-0.22/-0.22
最近一個月57.8/84.3/35.3/-49.117.9%/-235.8%/-91.1%0.06/0.44/-0.22/-0.66
最近兩個月46.6/42.7/35.3/-7.4-6.0%/-53.0%/-91.1%0.02/-0.06/-0.22/-0.16
最近三個月46.8/46.0/35.3/-10.7-4.9%/-59.5%/-91.1%0.01/-0.07/-0.22/-0.15
最近半年48.7/39.7/35.3/-4.4-1.7%/-70.4%/-91.1%0.01/-0.01/-0.22/-0.21
最近一年44.8/58.7/35.3/-23.4-15.4%/-67.1%/-91.1%0.01/0.06/-0.22/-0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量242.84張
成交量趨勢-91.85%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.41
第2個買點22.30
第3個買點22.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位21.71 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.49 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.92% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.65% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：83.10% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.81個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：56.77%

  • 中期(20日)波動率：55.18%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：40.19

  • 價格波動範圍：19.20 ~ 182.50

  • 價格變異係數：69.56%


風險指標



  • 最大回撤：-88.99%

  • 回撤恢復天數：202天

  • 風險調整後收益：-0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.00%

  • 近期波動率：36.80%

  • 近期最大回撤：-10.89%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+2266.29%

  • 波動率相對表現：-18.17%

  • 回撤相對表現：+78.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：40.61%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:48:42



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置