技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.825 |
| MACD | 1.423 |
| DIF | 1.423 |
| EMA_12 | 175.690 |
| EMA_26 | 174.268 |
| MACD Signal | 4.077 |
| MACD Histogram | -2.655 |
| 布林帶上軌 | 191.705 |
| 布林帶中軌 | 180.250 |
| 布林帶下軌 | 168.795 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 169.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 168.795
- 160.700
- 158.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 191.705
- 193.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.997 |
| 年化波動率 | 47.569 |
| 5日波動率 | 2.655 |
| 10日波動率 | 2.815 |
| 20日波動率 | 2.903 |
| 60日波動率 | 2.964 |
| 上行波動率 | 2.302 |
| 下行波動率 | 1.760 |
| 收益率峰度 | 1.418 |
| 收益率偏度 | 0.456 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.756 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.308 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.030 |
| ATR百分比 | 4.129 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.471% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.952% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.455% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.215% |
| 上漲天數比例 | 42.878% |
| 下跌天數比例 | 52.276% |
| 平盤天數比例 | 4.846% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 28.194% | 3.202% | 119.527% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.209% | 1.528% | -37.630% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.971% | -2.362% | 89.756% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.627% | -1.551% | -38.489% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.601% |
| 平均漲跌幅 | 1.808% |
| 上漲比例 | 69.620% |
| 平均成交量(張) | 1805 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.316 |
| 價量變化相關性 | 0.328 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 31 | 59.615% |
| 3 | 下跌 | 123 | 57 | 46.341% |
| 5 | 上漲 | 9 | 5 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 34 | 15 | 44.118% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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