技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 12.676 |
| MACD | -0.779 |
| DIF | -0.779 |
| EMA_12 | 55.963 |
| EMA_26 | 56.742 |
| MACD Signal | -0.431 |
| MACD Histogram | -0.348 |
| 布林帶上軌 | 60.580 |
| 布林帶中軌 | 57.245 |
| 布林帶下軌 | 53.910 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.910
- 52.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.580
- 60.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.560 |
| 年化波動率 | 40.635 |
| 5日波動率 | 1.999 |
| 10日波動率 | 2.110 |
| 20日波動率 | 2.190 |
| 60日波動率 | 2.290 |
| 上行波動率 | 2.142 |
| 下行波動率 | 1.883 |
| 收益率峰度 | 5.855 |
| 收益率偏度 | 0.185 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.802 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.138 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.502 |
| ATR百分比 | 3.012 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.325% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.063% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.212% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.750% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.320% |
| 上漲天數比例 | 39.407% |
| 下跌天數比例 | 52.701% |
| 平盤天數比例 | 7.574% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.087% | 2.477% | 171.905% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.186% | 1.257% | -40.902% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.636% | -1.744% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.091% | -1.153% | -40.224% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.117% |
| 平均漲跌幅 | 0.592% |
| 上漲比例 | 53.927% |
| 平均成交量(張) | 1174 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.551 |
| 價量變化相關性 | 0.078 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 109 | 63 | 57.798% |
| 3 | 下跌 | 409 | 171 | 41.809% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 143 | 57 | 39.860% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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