技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 84.615 |
| MACD | 1.887 |
| DIF | 1.887 |
| EMA_12 | 114.062 |
| EMA_26 | 112.174 |
| MACD Signal | 1.489 |
| MACD Histogram | 0.399 |
| 布林帶上軌 | 119.745 |
| 布林帶中軌 | 111.900 |
| 布林帶下軌 | 104.055 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 116.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 111.900
- 111.783
- 104.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 118.000
- 119.745
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.821 |
| 年化波動率 | 28.902 |
| 5日波動率 | 1.301 |
| 10日波動率 | 1.379 |
| 20日波動率 | 1.427 |
| 60日波動率 | 1.489 |
| 上行波動率 | 1.765 |
| 下行波動率 | 1.223 |
| 收益率峰度 | 46.235 |
| 收益率偏度 | 2.958 |
| 最大單日漲幅 | 29.825 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.443 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.794 |
| ATR百分比 | 1.980 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.726% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.161% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.790% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 41.807% |
| 下跌天數比例 | 47.076% |
| 平盤天數比例 | 10.944% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.061% | 1.639% | 158.836% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.324% | 0.901% | -39.705% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.983% | -1.133% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.631% | -0.735% | -41.943% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.307% |
| 平均漲跌幅 | 0.601% |
| 上漲比例 | 55.618% |
| 平均成交量(張) | 296 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.209 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 126 | 74 | 58.730% |
| 3 | 下跌 | 359 | 151 | 42.061% |
| 5 | 上漲 | 22 | 14 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 119 | 50 | 42.017% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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