技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.769 |
| MACD | -0.231 |
| DIF | -0.231 |
| EMA_12 | 13.681 |
| EMA_26 | 13.912 |
| MACD Signal | -0.210 |
| MACD Histogram | -0.021 |
| 布林帶上軌 | 14.266 |
| 布林帶中軌 | 13.825 |
| 布林帶下軌 | 13.384 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.384
- 13.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.266
- 14.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.945 |
| 年化波動率 | 46.748 |
| 5日波動率 | 2.377 |
| 10日波動率 | 2.532 |
| 20日波動率 | 2.643 |
| 60日波動率 | 2.716 |
| 上行波動率 | 2.611 |
| 下行波動率 | 1.814 |
| 收益率峰度 | 3.419 |
| 收益率偏度 | 0.820 |
| 最大單日漲幅 | 15.946 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.439 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.978 |
| ATR百分比 | 3.895 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.507% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.073% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093% |
| 上漲天數比例 | 35.447% |
| 下跌天數比例 | 57.001% |
| 平盤天數比例 | 7.497% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.822% | 2.983% | 273.818% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.523% | 1.556% | -42.989% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.090% | -1.990% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.564% | -1.452% | -40.951% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.978% |
| 平均漲跌幅 | 2.102% |
| 上漲比例 | 70.166% |
| 平均成交量(張) | 1306 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.186 |
| 價量變化相關性 | 0.148 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 79 | 47 | 59.494% |
| 3 | 下跌 | 447 | 169 | 37.808% |
| 5 | 上漲 | 12 | 7 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 171 | 68 | 39.766% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 5 | 83.333% |
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