虹揚-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1814.00
平均收盤價23.39
收盤價標準差13.79
最高價86.00
最低價12.25
平均成交量(張)352.38
成交量標準差(張)961.14
平均成交金額10703388.51
平均成交筆數199.75
平均漲跌幅-0.35
上漲天數比例35.45
最大單日漲幅15.95
最大單日跌幅-10.45
年化波動率46.75
最大回撤-85.16

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.2813.61375.84186.96-0.4039.66
週二23.1913.66348.04205.30-0.5331.98
週三23.1913.58314.63188.33-0.1736.78
週四23.5313.94351.96205.34-0.3035.81
週五23.5914.09369.89211.14-0.3932.77
週六41.8218.60687.90419.331.7866.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2613.9537.5014.0614.23-0.17-0.190.000.02
2025-02-2713.7030.5614.0114.19-0.18-0.190.000.01
2025-03-0313.7033.3313.9614.15-0.19-0.19-1.00-0.00
2025-03-0413.7544.4413.9314.12-0.20-0.190.00-0.00
2025-03-0513.6541.3813.8814.09-0.20-0.190.00-0.01
2025-03-0613.7034.6213.8614.06-0.20-0.200.00-0.01
2025-03-0713.6534.6213.8214.03-0.20-0.200.00-0.01
2025-03-1013.5534.6213.7813.99-0.21-0.200.00-0.01
2025-03-1113.4033.3313.7213.95-0.23-0.200.00-0.02
2025-03-1213.4530.7713.6813.91-0.23-0.210.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1913.951買入
2025-02-2014.000中性
2025-02-2114.001買入
2025-02-2414.000中性
2025-02-2514.200中性
2025-02-2613.950中性
2025-02-2713.701買入
2025-03-0313.700中性
2025-03-0413.750中性
2025-03-0513.651買入
2025-03-0613.701買入
2025-03-0713.651買入
2025-03-1013.551買入
2025-03-1113.401買入
2025-03-1213.450中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1913.95持平持平持平持平買入
2025-02-2014.00持平持平持平持平持平
2025-02-2114.00持平持平買入持平持平
2025-02-2414.00持平持平持平持平持平
2025-02-2514.20持平持平持平持平持平
2025-02-2613.95持平持平持平持平持平
2025-02-2713.70持平持平持平持平買入
2025-03-0313.70持平持平賣出持平買入
2025-03-0413.75持平持平持平持平持平
2025-03-0513.65持平持平持平持平買入
2025-03-0613.70持平持平持平持平買入
2025-03-0713.65持平持平持平持平買入
2025-03-1013.55持平持平持平持平買入
2025-03-1113.40持平持平持平買入持平
2025-03-1213.45持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.80
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數20.50
索提諾比率-0.18
波動率比率(上行/下行)1.44
95%VaR-4.43
99%VaR-7.49

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.94
年化波動率46.75
5日波動率2.38
10日波動率2.53
20日波動率2.64
60日波動率2.72
上行波動率2.61
下行波動率1.81
收益率峰度3.42
收益率偏度0.82
最大單日漲幅15.95
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.44
平均真實範圍(ATR)0.98
ATR百分比3.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.3807911.7315837.5-0.302387
2-0.2778736.00864850-0.0739833
3-1.0276613.9877850-0.0853838
41.1932719.8869742.85710.0516223
5-2.075514.2073757.1429-0.157818
6-0.67305110.7114742.8571-0.0783947
72.7875411.606757.14290.22582
8-1.916785.29218728.5714-0.393683
9-4.9749112.8257837.5-0.40088
102.5759123.0665862.50.104448
11-0.3694277.35212837.5-0.0729169
12-3.6727.54516825-0.508759

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
72.7875411.606757.14290.22582
102.5759123.0665862.50.104448
41.1932719.8869742.85710.0516223

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.9749112.8257837.5-0.40088
12-3.6727.54516825-0.508759
1-3.3807911.7315837.5-0.302387

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
762.7875457.1429
1092.5759162.5
431.1932742.8571

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.9749162.5
1211-3.67275
112-3.3807962.5

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性43.38

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.19
趨勢持續性42.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.52
趨勢持續性41.46

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-3.15
趨勢持續性35.34

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.09
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.53
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.59
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量inf
動量持續性43.33

10日動量


指標數值
價格動量-0.18
成交量動量inf
動量持續性42.72

20日動量


指標數值
價格動量-0.51
成交量動量inf
動量持續性41.40

60日動量


指標數值
價格動量-3.16
成交量動量inf
動量持續性35.28

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.88
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.59

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量47.31
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率32.58
長期上漲機率41.37

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18620.02130.2153
Volume_Shares0.18621.00000.19090.2826
RSI_140.02130.19091.00000.4924
MACD0.21530.28260.49241.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.494%
下跌37.808%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
114662.33%
212317.89%
316248.77%
413318.80%
515053.33%
6140-2.14%
71535.88%
815449.35%
914659.59%
1016038.12%
1117324.86%
1217420.11%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 62.33%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.14%)

  • 平均準確率：33.07%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1146-2.05%
21230.81%
31620.00%
41330.00%
51500.00%
6140-0.71%
71530.00%
81541.30%
9146-1.37%
101601.25%
11173-0.58%
121740.57%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.05%)

  • 平均準確率：-0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
114615.07%
21233.25%
316215.43%
4133-3.76%
515018.67%
6140-4.29%
7153-10.46%
815414.94%
914618.49%
1016011.25%
111735.78%
121742.30%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 18.67%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -10.46%)

  • 平均準確率：7.22%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
11460.00%
21233.25%
3162-1.85%
4133-0.75%
51501.33%
6140-2.14%
7153-0.65%
81542.60%
9146-2.05%
101602.50%
11173-1.73%
121740.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.25%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.14%)

  • 平均準確率：0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11468.22%
21230.00%
31624.94%
41335.26%
51502.67%
6140-5.71%
7153-9.80%
81541.95%
9146-0.68%
10160-2.50%
11173-2.31%
12174-2.30%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 8.22%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
114641.10%
212310.57%
316230.25%
413318.05%
515030.67%
614010.71%
715326.80%
815428.57%
914645.21%
1016025.62%
1117323.70%
1217419.54%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 45.21%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: 10.57%)

  • 平均準確率：25.90%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.384

  • 13.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.266

  • 14.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.084
上漲比例35.507

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例33.073

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0798144-0.060899835.9629
2-0.1890070.0046385134.0426
3-0.0603753-0.0066205636.6446
4-0.05296440.0071428535.1085

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.067042636.25
2-0.12124132.2196
3-0.061716938.9791
4-0.14557433.7321
5-0.023972636.9863

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.093
上漲天數比例35.447
下跌天數比例57.001
平盤天數比例7.497

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.822
平均漲幅2.983
平均成交量變化(張)273.818

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.523
平均漲幅1.556
平均成交量變化(張)-42.989

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.090
平均跌幅-1.990
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.564
平均跌幅-1.452
平均成交量變化(張)-40.951

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.978
平均漲跌幅2.102
上漲比例70.166
平均成交量(張)1306.108

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.186
成交量變化與價格變化相關係數0.148

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.74%51.5617.93%16.61%0.00%
最近一周-2.18%50.51-2.56%9.78%42.86%
最近半個月-3.58%66.71-54.52%14.19%33.33%
最近一個月-7.24%63.77-36.36%16.96%36.67%
最近兩個月-13.78%73.08-75.07%33.85%35.00%
最近三個月-25.07%94.77-80.15%33.99%32.22%
最近半年-3.58%191.61-0.28%45.56%41.67%
最近一年-11.51%156.21-54.94%36.57%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.9/34.6/30.8/-3.8-94.7%/3.3%/-85.1%-0.02/-0.01/-0.02/-0.01
最近一周36.3/44.4/30.8/-13.7-77.7%/-27.4%/-85.1%-0.01/-0.00/-0.02/-0.02
最近半個月36.2/42.1/30.8/-11.3-59.3%/-46.1%/-85.1%-0.00/-0.01/-0.02/-0.01
最近一個月40.5/46.2/30.8/-15.5-43.6%/-67.4%/-85.1%0.01/0.02/-0.02/-0.04
最近兩個月42.9/58.8/30.8/-28.1-32.1%/-133.5%/-85.1%0.01/0.03/-0.02/-0.05
最近三個月43.6/68.4/30.8/-37.6-23.8%/-165.5%/-85.1%-0.03/0.19/-0.02/-0.21
最近半年48.8/16.7/30.8/14.1-0.5%/-68.5%/-85.1%-0.01/-0.11/-0.02/0.09
最近一年48.3/51.3/30.8/-20.5-5.6%/-137.0%/-85.1%-0.00/0.05/-0.02/-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量63.77張
成交量趨勢-36.36%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.38
第2個買點13.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.84 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.27 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.64% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.94% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：86.02% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.77個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：49.80%

  • 中期(20日)波動率：48.56%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：23.39

  • 價格波動範圍：12.25 ~ 86.00

  • 價格變異係數：58.95%


風險指標



  • 最大回撤：-85.16%

  • 回撤恢復天數：549天

  • 風險調整後收益：-0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-13.78%

  • 近期波動率：33.85%

  • 近期最大回撤：-18.54%

  • 近期上漲天數比例：33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1149.72%

  • 波動率相對表現：-13.24%

  • 回撤相對表現：+66.62%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：32.58%

  • 歷史整體上漲機率：41.37%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:48:35



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