技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.752 |
| MACD | -0.646 |
| DIF | -0.646 |
| EMA_12 | 45.729 |
| EMA_26 | 46.376 |
| MACD Signal | -0.279 |
| MACD Histogram | -0.368 |
| 布林帶上軌 | 51.141 |
| 布林帶中軌 | 47.060 |
| 布林帶下軌 | 42.979 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.250
- 42.979
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.141
- 52.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.869 |
| 年化波動率 | 45.541 |
| 5日波動率 | 2.339 |
| 10日波動率 | 2.455 |
| 20日波動率 | 2.525 |
| 60日波動率 | 2.594 |
| 上行波動率 | 2.175 |
| 下行波動率 | 2.039 |
| 收益率峰度 | 3.135 |
| 收益率偏度 | 0.058 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.067 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.971 |
| ATR百分比 | 3.398 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.173% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.010% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.238% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.855% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.334% |
| 上漲天數比例 | 36.513% |
| 下跌天數比例 | 60.209% |
| 平盤天數比例 | 3.130% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.653% | 2.760% | 86.117% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.461% | 1.394% | -28.375% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.547% | -2.421% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.340% | -1.396% | -32.201% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.004% |
| 平均漲跌幅 | -0.460% |
| 上漲比例 | 48.936% |
| 平均成交量(張) | 13620 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.387 |
| 價量變化相關性 | -0.068 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 31 | 18 | 58.065% |
| 3 | 下跌 | 170 | 63 | 37.059% |
| 5 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 67 | 29 | 43.284% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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