北極星藥業-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數671.00
平均收盤價82.87
收盤價標準差29.37
最高價232.00
最低價43.00
平均成交量(張)3509.75
成交量標準差(張)6372.91
平均成交金額366816462.03
平均成交筆數2660.85
平均漲跌幅-0.38
上漲天數比例36.51
最大單日漲幅13.08
最大單日跌幅-16.23
年化波動率45.54
最大回撤-80.23

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一82.5830.763433.322576.05-0.1643.28
週二82.5629.653456.172690.13-0.8824.82
週三82.2627.733215.872466.98-0.1238.81
週四84.2430.273574.132724.85-0.1541.67
週五82.7228.733871.432846.53-0.5634.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2645.6545.9347.2947.270.020.370.00-0.35
2025-02-2745.7030.8147.0547.15-0.100.280.00-0.38
2025-03-0346.9041.5947.0347.14-0.110.200.00-0.31
2025-03-0446.3041.2046.9147.07-0.160.130.00-0.29
2025-03-0546.0538.6046.7847.00-0.220.060.00-0.27
2025-03-0645.8524.0246.6446.91-0.27-0.010.00-0.27
2025-03-0746.8028.4246.6646.90-0.24-0.050.00-0.19
2025-03-1045.5026.7346.4846.80-0.32-0.110.00-0.21
2025-03-1143.8026.2146.0746.58-0.51-0.190.00-0.32
2025-03-1243.8524.7545.7346.38-0.65-0.280.00-0.37

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1948.950中性
2025-02-2048.350中性
2025-02-2146.300中性
2025-02-2446.551買入
2025-02-2545.850中性
2025-02-2645.651買入
2025-02-2745.701買入
2025-03-0346.900中性
2025-03-0446.301買入
2025-03-0546.051買入
2025-03-0645.852強烈買入
2025-03-0746.801買入
2025-03-1045.502強烈買入
2025-03-1143.802強烈買入
2025-03-1243.852強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1948.95持平持平持平持平持平
2025-02-2048.35持平持平持平持平持平
2025-02-2146.30持平持平賣出持平買入
2025-02-2446.55持平持平持平持平買入
2025-02-2545.85賣出持平持平持平買入
2025-02-2645.65持平持平持平持平買入
2025-02-2745.70持平持平持平持平買入
2025-03-0346.90持平持平持平持平持平
2025-03-0446.30持平持平持平持平買入
2025-03-0546.05持平持平持平持平買入
2025-03-0645.85持平買入持平持平買入
2025-03-0746.80持平買入持平持平持平
2025-03-1045.50持平買入持平持平買入
2025-03-1143.80持平買入持平持平買入
2025-03-1243.85持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.37
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數36.30
索提諾比率-0.64
波動率比率(上行/下行)1.07
95%VaR-4.22
99%VaR-9.83

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.87
年化波動率45.54
5日波動率2.34
10日波動率2.45
20日波動率2.52
60日波動率2.59
上行波動率2.18
下行波動率2.04
收益率峰度3.13
收益率偏度0.06
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.07
平均真實範圍(ATR)2.97
ATR百分比3.40

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.1145210.7332333.33330.181479
2-0.3913172.98171333.3333-0.187135
3-1.725462.54114333.3333-0.744598
4-5.119381.525920-3.46422
50.9824784.97352500.164032
64.6255317.2061366.66670.259144
70.28725712.5627366.66670.00959906
814.554626.427333.33330.544442
9-17.289412.203430-1.43042
10-16.02610.828430-1.49539
117.1246111.5094366.66670.604546
12-8.5396911.3839333.3333-0.764797

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
814.554626.427333.33330.544442
117.1246111.5094366.66670.604546
64.6255317.2061366.66670.259144

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-17.289412.203430-1.43042
10-16.02610.828430-1.49539
12-8.5396911.3839333.3333-0.764797

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
8714.554633.3333
11107.1246166.6667
654.6255366.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-17.2894100
109-16.026100
1211-8.5396966.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.31
趨勢持續性42.62

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.59
趨勢持續性39.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.20
趨勢持續性39.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-6.69
趨勢持續性18.48

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.17
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.30
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.92
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.63

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.27
成交量動量inf
動量持續性42.62

10日動量


指標數值
價格動量-0.53
成交量動量inf
動量持續性39.05

20日動量


指標數值
價格動量-1.18
成交量動量inf
動量持續性39.64

60日動量


指標數值
價格動量-6.75
成交量動量inf
動量持續性18.33

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.16
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率33.03
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.92

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量269.00
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38700.33980.4892
Volume_Shares0.38701.00000.0123-0.1307
RSI_140.33980.01231.00000.4880
MACD0.4892-0.13070.48801.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.065%
下跌37.059%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
15032.00%
250-30.00%
35276.92%
43713.51%
54427.27%
65810.34%
76311.11%
867-10.45%
96132.79%
1059149.15%
1165-3.08%
126587.69%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 149.15%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -30.00%)

  • 平均準確率：33.11%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1500.00%
250-2.00%
3523.85%
437-5.41%
5442.27%
6580.00%
7630.00%
8671.49%
961-3.28%
10590.00%
11653.08%
1265-1.54%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 3.85%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -5.41%)

  • 平均準確率：-0.13%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1508.00%
250-26.00%
35223.08%
437-8.11%
5449.09%
6580.00%
7636.35%
8671.49%
9618.20%
105972.88%
1165-10.77%
126527.69%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 72.88%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -26.00%)

  • 平均準確率：9.33%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
150-2.00%
250-2.00%
3523.85%
437-5.41%
5442.27%
6580.00%
7630.00%
8671.49%
961-3.28%
10593.39%
11650.00%
1265-1.54%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 3.85%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -5.41%)

  • 平均準確率：-0.27%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
150-4.00%
250-4.00%
3529.62%
4378.11%
5440.00%
6583.45%
7631.59%
867-8.96%
961-1.64%
105910.17%
1165-1.54%
12657.69%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 10.17%)

  • 最差表現月份：8月 (準確率: -8.96%)

  • 平均準確率：1.71%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
15030.00%
2504.00%
35236.54%
43724.32%
54413.64%
6586.90%
7633.17%
867-5.97%
96132.79%
105962.71%
11656.15%
126555.38%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 62.71%)

  • 最差表現月份：8月 (準確率: -5.97%)

  • 平均準確率：22.47%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 43.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.250

  • 42.979


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.141

  • 52.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.173
上漲比例33.010

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.238
上漲比例39.855

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2743420.020565234.2105
2-0.2640290.066959135.9712
3-0.258947-0.055598442.9319
4-0.510317-0.27322232.2751

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.44605334.2105
2-0.45063729.2994
3-0.117539.7516
4-0.53040539.8649
50.22264245.283

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.334
上漲天數比例36.513
下跌天數比例60.209
平盤天數比例3.130

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.653
平均漲幅2.760
平均成交量變化(張)86.117

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.461
平均漲幅1.394
平均成交量變化(張)-28.375

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.547
平均跌幅-2.421
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.340
平均跌幅-1.396
平均成交量變化(張)-32.201

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.004
平均漲跌幅-0.460
上漲比例48.936
平均成交量(張)13619.527

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.387
成交量變化與價格變化相關係數-0.068

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.63%536.73-52.74%43.22%33.33%
最近一周-5.29%434.21-36.51%33.13%28.57%
最近半個月-10.42%543.91-7.80%30.83%40.00%
最近一個月-0.57%580.46-26.99%37.01%50.00%
最近兩個月-13.51%588.97-34.95%37.82%38.33%
最近三個月-13.34%623.27-49.15%37.50%41.11%
最近半年-39.01%845.53-78.17%35.01%37.22%
最近一年-48.47%1377.34-80.62%33.93%33.70%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.9/26.7/24.8/-2.0-75.9%/-20.7%/-78.7%-0.30/-0.21/-0.37/-0.16
最近一周30.0/41.2/24.8/-16.5-56.4%/-40.3%/-78.7%-0.27/-0.29/-0.37/-0.08
最近半個月40.9/66.8/24.8/-42.0-34.3%/-119.8%/-78.7%-0.18/0.37/-0.37/-0.74
最近一個月49.1/45.6/24.8/-20.9-0.6%/-36.7%/-78.7%0.09/-0.15/-0.37/-0.21
最近兩個月43.0/47.6/24.8/-22.8-23.4%/-25.5%/-78.7%-0.01/-0.10/-0.37/-0.26
最近三個月45.1/22.8/24.8/2.0-13.0%/-34.5%/-78.7%0.07/0.11/-0.37/-0.48
最近半年41.6/57.9/24.8/-33.1-24.6%/-105.7%/-78.7%-0.02/0.16/-0.37/-0.53
最近一年43.9/57.8/24.8/-33.0-21.5%/-109.5%/-78.7%-0.00/0.36/-0.37/-0.73

成交量分析


指標數值
近期平均成交量580.46張
成交量趨勢-26.99%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.25
第2個買點42.98

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.12 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.14 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：96.19% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：74.80% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：73.09% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.80個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：47.54%

  • 中期(20日)波動率：53.95%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：82.87

  • 價格波動範圍：43.00 ~ 232.00

  • 價格變異係數：35.44%


風險指標



  • 最大回撤：-80.23%

  • 回撤恢復天數：-15天

  • 風險調整後收益：-0.46


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-13.51%

  • 近期波動率：37.82%

  • 近期最大回撤：-14.99%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+123.20%

  • 波動率相對表現：-8.45%

  • 回撤相對表現：+62.26%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：44.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:48:32



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置