技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.237 |
| MACD | -3.779 |
| DIF | -3.779 |
| EMA_12 | 302.498 |
| EMA_26 | 306.277 |
| MACD Signal | -1.188 |
| MACD Histogram | -2.591 |
| 布林帶上軌 | 335.293 |
| 布林帶中軌 | 311.125 |
| 布林帶下軌 | 286.957 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 299.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 286.957
- 277.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 332.500
- 335.293
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.622 |
| 年化波動率 | 57.490 |
| 5日波動率 | 2.954 |
| 10日波動率 | 3.105 |
| 20日波動率 | 3.218 |
| 60日波動率 | 3.383 |
| 上行波動率 | 2.677 |
| 下行波動率 | 2.656 |
| 收益率峰度 | 17.653 |
| 收益率偏度 | -0.922 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -49.667 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.008 |
| 平均真實範圍(ATR) | 12.909 |
| ATR百分比 | 4.545 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.586% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.988% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.427% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.640% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.963% |
| 上漲天數比例 | 38.782% |
| 下跌天數比例 | 58.361% |
| 平盤天數比例 | 2.763% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.965% | 3.640% | 106.167% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.874% | 1.729% | -30.765% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.890% | -2.862% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.272% | -1.763% | -31.686% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.087% |
| 平均漲跌幅 | 2.757% |
| 上漲比例 | 76.289% |
| 平均成交量(張) | 6641 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.478 |
| 價量變化相關性 | 0.148 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 125 | 75 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 480 | 185 | 38.542% |
| 5 | 上漲 | 15 | 9 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 183 | 68 | 37.158% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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