技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.303 |
| MACD | 0.695 |
| DIF | 0.695 |
| EMA_12 | 72.262 |
| EMA_26 | 71.567 |
| MACD Signal | 0.698 |
| MACD Histogram | -0.003 |
| 布林帶上軌 | 73.749 |
| 布林帶中軌 | 71.990 |
| 布林帶下軌 | 70.231 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 73.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 71.990
- 70.231
- 70.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 74.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.113 |
| 年化波動率 | 33.535 |
| 5日波動率 | 1.716 |
| 10日波動率 | 1.808 |
| 20日波動率 | 1.868 |
| 60日波動率 | 1.950 |
| 上行波動率 | 1.694 |
| 下行波動率 | 1.509 |
| 收益率峰度 | 7.060 |
| 收益率偏度 | 0.247 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -16.993 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.123 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.904 |
| ATR百分比 | 2.595 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.240% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.483% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.203% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.839% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.170% |
| 上漲天數比例 | 40.184% |
| 下跌天數比例 | 54.023% |
| 平盤天數比例 | 5.793% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.966% | 1.936% | 118.741% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.920% | 1.078% | -33.791% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.943% | -1.540% | 62.144% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.172% | -1.041% | -35.365% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.195% |
| 平均漲跌幅 | 1.700% |
| 上漲比例 | 75.000% |
| 平均成交量(張) | 2477 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.403 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 125 | 74 | 59.200% |
| 3 | 下跌 | 433 | 192 | 44.342% |
| 5 | 上漲 | 22 | 9 | 40.909% |
| 5 | 下跌 | 135 | 59 | 43.704% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
