技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.833 |
| MACD | -0.008 |
| DIF | -0.008 |
| EMA_12 | 53.586 |
| EMA_26 | 53.594 |
| MACD Signal | 0.479 |
| MACD Histogram | -0.488 |
| 布林帶上軌 | 57.599 |
| 布林帶中軌 | 54.535 |
| 布林帶下軌 | 51.471 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 51.888
- 51.471
- 50.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.599
- 58.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.677 |
| 年化波動率 | 42.496 |
| 5日波動率 | 2.345 |
| 10日波動率 | 2.441 |
| 20日波動率 | 2.498 |
| 60日波動率 | 2.538 |
| 上行波動率 | 1.945 |
| 下行波動率 | 1.803 |
| 收益率峰度 | 2.480 |
| 收益率偏度 | 0.133 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -9.974 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.079 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.275 |
| ATR百分比 | 3.488 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.184% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.160% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.373% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.911% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.444% |
| 上漲天數比例 | 39.462% |
| 下跌天數比例 | 54.649% |
| 平盤天數比例 | 5.890% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.316% | 2.657% | 101.526% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.802% | 1.337% | -31.703% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.792% | -2.462% | 62.131% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.090% | -1.349% | -32.255% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.867% |
| 平均漲跌幅 | 1.571% |
| 上漲比例 | 66.310% |
| 平均成交量(張) | 11126 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.581 |
| 價量變化相關性 | 0.134 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 114 | 78 | 68.421% |
| 3 | 下跌 | 471 | 208 | 44.161% |
| 5 | 上漲 | 13 | 10 | 76.923% |
| 5 | 下跌 | 148 | 72 | 48.649% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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