技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.622 |
| MACD | 0.456 |
| DIF | 0.456 |
| EMA_12 | 19.555 |
| EMA_26 | 19.099 |
| MACD Signal | 0.492 |
| MACD Histogram | -0.035 |
| 布林帶上軌 | 21.129 |
| 布林帶中軌 | 19.303 |
| 布林帶下軌 | 17.476 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.303
- 18.459
- 17.476
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.129
- 21.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.059 |
| 年化波動率 | 48.568 |
| 5日波動率 | 2.450 |
| 10日波動率 | 2.598 |
| 20日波動率 | 2.706 |
| 60日波動率 | 2.818 |
| 上行波動率 | 2.896 |
| 下行波動率 | 1.680 |
| 收益率峰度 | 36.561 |
| 收益率偏度 | 2.644 |
| 最大單日漲幅 | 51.634 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.724 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.811 |
| ATR百分比 | 3.662 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.807% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.395% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.084% |
| 上漲天數比例 | 34.800% |
| 下跌天數比例 | 60.627% |
| 平盤天數比例 | 4.573% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.782% | 3.109% | 120.621% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.683% | 1.484% | -31.876% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.559% | -2.107% | 59.287% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.976% | -1.443% | -33.894% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.190% |
| 平均漲跌幅 | 2.627% |
| 上漲比例 | 72.038% |
| 平均成交量(張) | 28759 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.562 |
| 價量變化相關性 | 0.334 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 89 | 60 | 67.416% |
| 3 | 下跌 | 621 | 229 | 36.876% |
| 5 | 上漲 | 10 | 6 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 249 | 87 | 34.940% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 10 | 28.571% |
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