技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.218 |
| MACD | -24.792 |
| DIF | -24.792 |
| EMA_12 | 489.317 |
| EMA_26 | 514.109 |
| MACD Signal | -21.706 |
| MACD Histogram | -3.086 |
| 布林帶上軌 | 577.035 |
| 布林帶中軌 | 510.500 |
| 布林帶下軌 | 443.965 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 476.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 444.000
- 443.965
潛在阻力位 (由低到高)
- 577.035
- 619.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.773 |
| 年化波動率 | 44.015 |
| 5日波動率 | 2.106 |
| 10日波動率 | 2.229 |
| 20日波動率 | 2.314 |
| 60日波動率 | 2.397 |
| 上行波動率 | 2.466 |
| 下行波動率 | 1.954 |
| 收益率峰度 | 4.152 |
| 收益率偏度 | 0.543 |
| 最大單日漲幅 | 10.657 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.262 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.265 |
| ATR百分比 | 3.452 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.290% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.545% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.030% |
| 上漲天數比例 | 45.057% |
| 下跌天數比例 | 47.985% |
| 平盤天數比例 | 6.109% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.547% | 2.647% | 212.003% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.280% | 1.424% | -39.529% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.268% | -1.765% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.905% | -1.209% | -43.803% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.134% |
| 平均漲跌幅 | 1.740% |
| 上漲比例 | 64.336% |
| 平均成交量(張) | 2946 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.411 |
| 價量變化相關性 | 0.068 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 239 | 113 | 47.280% |
| 3 | 下跌 | 399 | 187 | 46.867% |
| 5 | 上漲 | 74 | 32 | 43.243% |
| 5 | 下跌 | 116 | 55 | 47.414% |
| 10 | 上漲 | 8 | 3 | 37.500% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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