技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 80.702 |
| MACD | 1.081 |
| DIF | 1.081 |
| EMA_12 | 18.742 |
| EMA_26 | 17.660 |
| MACD Signal | 1.004 |
| MACD Histogram | 0.078 |
| 布林帶上軌 | 21.267 |
| 布林帶中軌 | 17.768 |
| 布林帶下軌 | 14.268 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.768
- 15.772
- 14.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.800
- 21.267
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.585 |
| 年化波動率 | 41.028 |
| 5日波動率 | 2.015 |
| 10日波動率 | 2.167 |
| 20日波動率 | 2.286 |
| 60日波動率 | 2.438 |
| 上行波動率 | 2.374 |
| 下行波動率 | 1.738 |
| 收益率峰度 | 6.164 |
| 收益率偏度 | 0.679 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.294 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.366 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.648 |
| ATR百分比 | 3.422 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.958% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.403% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 40.248% |
| 下跌天數比例 | 49.001% |
| 平盤天數比例 | 10.192% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.023% | 2.575% | 235.815% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.984% | 1.325% | -41.064% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.339% | -1.471% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.654% | -1.277% | -44.044% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.871% |
| 平均漲跌幅 | 1.716% |
| 上漲比例 | 60.943% |
| 平均成交量(張) | 460 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.030 |
| 價量變化相關性 | 0.231 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 108 | 55.102% |
| 3 | 下跌 | 584 | 206 | 35.274% |
| 5 | 上漲 | 43 | 20 | 46.512% |
| 5 | 下跌 | 243 | 85 | 34.979% |
| 10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
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