技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | -0.445 |
| DIF | -0.445 |
| EMA_12 | 80.885 |
| EMA_26 | 81.330 |
| MACD Signal | 0.058 |
| MACD Histogram | -0.502 |
| 布林帶上軌 | 87.576 |
| 布林帶中軌 | 82.490 |
| 布林帶下軌 | 77.404 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 79.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.404
- 73.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.576
- 87.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.824 |
| 年化波動率 | 44.832 |
| 5日波動率 | 2.366 |
| 10日波動率 | 2.539 |
| 20日波動率 | 2.663 |
| 60日波動率 | 2.713 |
| 上行波動率 | 2.370 |
| 下行波動率 | 1.749 |
| 收益率峰度 | 3.013 |
| 收益率偏度 | 0.635 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.988 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.355 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.669 |
| ATR百分比 | 3.750 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.303% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.621% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.252% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.293% |
| 上漲天數比例 | 37.344% |
| 下跌天數比例 | 59.544% |
| 平盤天數比例 | 3.112% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.925% | 2.914% | 186.224% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.407% | 1.341% | -38.105% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.340% | -2.189% | 78.699% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.328% | -1.425% | -37.229% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.929% |
| 平均漲跌幅 | 2.412% |
| 上漲比例 | 68.696% |
| 平均成交量(張) | 1614 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.399 |
| 價量變化相關性 | 0.339 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 49 | 32 | 65.306% |
| 3 | 下跌 | 225 | 92 | 40.889% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 79 | 33 | 41.772% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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