技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.785 |
| MACD | -0.273 |
| DIF | -0.273 |
| EMA_12 | 25.923 |
| EMA_26 | 26.197 |
| MACD Signal | -0.090 |
| MACD Histogram | -0.184 |
| 布林帶上軌 | 27.975 |
| 布林帶中軌 | 26.495 |
| 布林帶下軌 | 25.015 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.015
- 24.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.975
- 28.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.701 |
| 年化波動率 | 42.875 |
| 5日波動率 | 2.353 |
| 10日波動率 | 2.470 |
| 20日波動率 | 2.553 |
| 60日波動率 | 2.643 |
| 上行波動率 | 2.153 |
| 下行波動率 | 1.683 |
| 收益率峰度 | 2.951 |
| 收益率偏度 | 0.493 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.279 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.948 |
| ATR百分比 | 3.667 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.444% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.120% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.080% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.101% |
| 上漲天數比例 | 38.475% |
| 下跌天數比例 | 58.223% |
| 平盤天數比例 | 3.301% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.649% | 2.906% | 147.776% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.489% | 1.304% | -31.867% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.269% | -2.073% | 60.683% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.593% | -1.419% | -35.742% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.724% |
| 平均漲跌幅 | 2.523% |
| 上漲比例 | 72.222% |
| 平均成交量(張) | 11800 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.376 |
| 價量變化相關性 | 0.369 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 86 | 54 | 62.791% |
| 3 | 下跌 | 384 | 152 | 39.583% |
| 5 | 上漲 | 11 | 9 | 81.818% |
| 5 | 下跌 | 141 | 64 | 45.390% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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