技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.851 |
| MACD | 0.032 |
| DIF | 0.032 |
| EMA_12 | 31.707 |
| EMA_26 | 31.675 |
| MACD Signal | 0.214 |
| MACD Histogram | -0.182 |
| 布林帶上軌 | 33.515 |
| 布林帶中軌 | 32.105 |
| 布林帶下軌 | 30.695 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.695
- 30.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.400
- 33.515
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.208 |
| 年化波動率 | 35.043 |
| 5日波動率 | 1.895 |
| 10日波動率 | 1.996 |
| 20日波動率 | 2.054 |
| 60日波動率 | 2.116 |
| 上行波動率 | 1.687 |
| 下行波動率 | 1.467 |
| 收益率峰度 | 3.439 |
| 收益率偏度 | 0.298 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.150 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.803 |
| ATR百分比 | 2.871 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.076% |
| 上漲天數比例 | 38.276% |
| 下跌天數比例 | 55.708% |
| 平盤天數比例 | 5.990% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.806% | 2.122% | 116.767% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.064% | 1.065% | -31.247% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.011% | -1.878% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.118% | -1.155% | -33.563% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.864% |
| 平均漲跌幅 | 1.852% |
| 上漲比例 | 73.333% |
| 平均成交量(張) | 22564 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.466 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 123 | 71.930% |
| 3 | 下跌 | 783 | 357 | 45.594% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 238 | 110 | 46.218% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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