技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.432 |
| MACD | 0.061 |
| DIF | 0.061 |
| EMA_12 | 76.048 |
| EMA_26 | 75.987 |
| MACD Signal | 0.172 |
| MACD Histogram | -0.111 |
| 布林帶上軌 | 77.374 |
| 布林帶中軌 | 76.215 |
| 布林帶下軌 | 75.056 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 76.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.770
- 75.056
- 74.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.374
- 77.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.316 |
| 年化波動率 | 20.888 |
| 5日波動率 | 1.036 |
| 10日波動率 | 1.093 |
| 20日波動率 | 1.133 |
| 60日波動率 | 1.177 |
| 上行波動率 | 1.052 |
| 下行波動率 | 1.022 |
| 收益率峰度 | 7.392 |
| 收益率偏度 | 0.136 |
| 最大單日漲幅 | 9.832 |
| 最大單日跌幅 | -7.902 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.030 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.207 |
| ATR百分比 | 1.638 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 40.129% |
| 下跌天數比例 | 50.846% |
| 平盤天數比例 | 9.025% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.938% | 1.168% | 98.618% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.589% | 0.674% | -36.805% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.436% | -0.885% | 84.225% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.036% | -0.632% | -33.952% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.951% |
| 平均漲跌幅 | 0.597% |
| 上漲比例 | 58.108% |
| 平均成交量(張) | 600 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.119 |
| 價量變化相關性 | 0.158 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 224 | 136 | 60.714% |
| 3 | 下跌 | 769 | 324 | 42.133% |
| 5 | 上漲 | 34 | 24 | 70.588% |
| 5 | 下跌 | 268 | 109 | 40.672% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 6 | 28.571% |
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