技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.913 |
| MACD | -0.673 |
| DIF | -0.673 |
| EMA_12 | 56.190 |
| EMA_26 | 56.863 |
| MACD Signal | -0.214 |
| MACD Histogram | -0.459 |
| 布林帶上軌 | 61.198 |
| 布林帶中軌 | 57.505 |
| 布林帶下軌 | 53.812 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.812
- 53.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.800
- 61.198
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.045 |
| 年化波動率 | 32.464 |
| 5日波動率 | 1.666 |
| 10日波動率 | 1.771 |
| 20日波動率 | 1.834 |
| 60日波動率 | 1.885 |
| 上行波動率 | 1.663 |
| 下行波動率 | 1.424 |
| 收益率峰度 | 4.647 |
| 收益率偏度 | 0.446 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.168 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.873 |
| ATR百分比 | 2.589 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.094% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.185% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.162% |
| 上漲天數比例 | 38.840% |
| 下跌天數比例 | 54.204% |
| 平盤天數比例 | 6.930% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.852% | 1.918% | 126.737% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.649% | 1.031% | -34.971% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.691% | -1.544% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.808% | -0.978% | -34.761% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.864% |
| 平均漲跌幅 | 1.294% |
| 上漲比例 | 65.152% |
| 平均成交量(張) | 1821 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.537 |
| 價量變化相關性 | 0.317 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 141 | 60.515% |
| 3 | 下跌 | 856 | 340 | 39.720% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 306 | 122 | 39.869% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 12 | 41.379% |
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