技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.301 |
| MACD | -3.837 |
| DIF | -3.837 |
| EMA_12 | 110.912 |
| EMA_26 | 114.749 |
| MACD Signal | 1.019 |
| MACD Histogram | -4.856 |
| 布林帶上軌 | 148.570 |
| 布林帶中軌 | 121.605 |
| 布林帶下軌 | 94.640 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 96.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.640
- 94.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 138.000
- 148.570
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.750 |
| 年化波動率 | 43.661 |
| 5日波動率 | 2.311 |
| 10日波動率 | 2.440 |
| 20日波動率 | 2.518 |
| 60日波動率 | 2.597 |
| 上行波動率 | 2.271 |
| 下行波動率 | 1.724 |
| 收益率峰度 | 2.620 |
| 收益率偏度 | 0.564 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.079 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.317 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.866 |
| ATR百分比 | 3.486 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 38.571% |
| 下跌天數比例 | 54.042% |
| 平盤天數比例 | 7.279% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.792% | 2.763% | 193.103% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.883% | 1.518% | -38.718% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.246% | -1.970% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.079% | -1.401% | -39.554% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.469% |
| 平均漲跌幅 | 2.325% |
| 上漲比例 | 71.194% |
| 平均成交量(張) | 4941 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.584 |
| 價量變化相關性 | 0.213 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 110 | 60.773% |
| 3 | 下跌 | 802 | 324 | 40.399% |
| 5 | 上漲 | 26 | 19 | 73.077% |
| 5 | 下跌 | 279 | 123 | 44.086% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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