技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.119 |
| MACD | 0.218 |
| DIF | 0.218 |
| EMA_12 | 30.569 |
| EMA_26 | 30.351 |
| MACD Signal | 0.645 |
| MACD Histogram | -0.426 |
| 布林帶上軌 | 33.494 |
| 布林帶中軌 | 31.427 |
| 布林帶下軌 | 29.361 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.361
- 28.800
- 28.746
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.494
- 33.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.657 |
| 年化波動率 | 42.182 |
| 5日波動率 | 2.242 |
| 10日波動率 | 2.371 |
| 20日波動率 | 2.447 |
| 60日波動率 | 2.523 |
| 上行波動率 | 2.101 |
| 下行波動率 | 1.665 |
| 收益率峰度 | 2.622 |
| 收益率偏度 | 0.469 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.261 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.100 |
| ATR百分比 | 3.563 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.125% |
| 上漲天數比例 | 37.550% |
| 下跌天數比例 | 57.695% |
| 平盤天數比例 | 4.754% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.027% | 2.628% | 137.326% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.199% | 1.329% | -31.608% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.333% | -2.122% | 62.118% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.441% | -1.440% | -36.345% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.153% |
| 平均漲跌幅 | 2.323% |
| 上漲比例 | 75.397% |
| 平均成交量(張) | 9334 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.384 |
| 價量變化相關性 | 0.316 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 105 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 851 | 350 | 41.128% |
| 5 | 上漲 | 26 | 14 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 306 | 126 | 41.176% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 13 | 33.333% |
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