技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 9.346 |
| MACD | -1.528 |
| DIF | -1.528 |
| EMA_12 | 70.326 |
| EMA_26 | 71.853 |
| MACD Signal | -0.740 |
| MACD Histogram | -0.788 |
| 布林帶上軌 | 78.870 |
| 布林帶中軌 | 72.695 |
| 布林帶下軌 | 66.520 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 66.520
- 64.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.500
- 78.870
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.187 |
| 年化波動率 | 34.712 |
| 5日波動率 | 1.750 |
| 10日波動率 | 1.864 |
| 20日波動率 | 1.940 |
| 60日波動率 | 2.019 |
| 上行波動率 | 1.909 |
| 下行波動率 | 1.442 |
| 收益率峰度 | 5.201 |
| 收益率偏度 | 0.641 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.434 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.324 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.130 |
| ATR百分比 | 2.693 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.084% |
| 上漲天數比例 | 37.443% |
| 下跌天數比例 | 56.084% |
| 平盤天數比例 | 6.473% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.127% | 2.230% | 160.984% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.038% | 1.065% | -38.064% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.410% | -1.362% | 98.904% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.426% | -1.083% | -38.581% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.831% |
| 平均漲跌幅 | 1.668% |
| 上漲比例 | 64.754% |
| 平均成交量(張) | 2397 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.450 |
| 價量變化相關性 | 0.269 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 118 | 61.458% |
| 3 | 下跌 | 905 | 336 | 37.127% |
| 5 | 上漲 | 22 | 11 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 358 | 126 | 35.196% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 47 | 12 | 25.532% |
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