技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.088 |
| MACD | -0.877 |
| DIF | -0.877 |
| EMA_12 | 141.105 |
| EMA_26 | 141.983 |
| MACD Signal | 0.151 |
| MACD Histogram | -1.028 |
| 布林帶上軌 | 150.187 |
| 布林帶中軌 | 143.325 |
| 布林帶下軌 | 136.463 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 137.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 136.463
- 131.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 150.187
- 152.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.456 |
| 年化波動率 | 38.995 |
| 5日波動率 | 1.996 |
| 10日波動率 | 2.118 |
| 20日波動率 | 2.194 |
| 60日波動率 | 2.270 |
| 上行波動率 | 1.948 |
| 下行波動率 | 1.707 |
| 收益率峰度 | 3.530 |
| 收益率偏度 | 0.305 |
| 最大單日漲幅 | 13.600 |
| 最大單日跌幅 | -11.442 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.141 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.784 |
| ATR百分比 | 3.141 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.129% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.217% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.243% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.167% |
| 上漲天數比例 | 39.294% |
| 下跌天數比例 | 55.319% |
| 平盤天數比例 | 5.386% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.290% | 2.265% | 127.923% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.519% | 1.254% | -33.793% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.600% | -1.891% | 68.812% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.592% | -1.249% | -34.807% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.453% |
| 平均漲跌幅 | 1.495% |
| 上漲比例 | 70.370% |
| 平均成交量(張) | 4520 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.484 |
| 價量變化相關性 | 0.165 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 123 | 61.194% |
| 3 | 下跌 | 773 | 335 | 43.338% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 243 | 107 | 44.033% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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