技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.256 |
| MACD | 4.100 |
| DIF | 4.100 |
| EMA_12 | 161.836 |
| EMA_26 | 157.736 |
| MACD Signal | 3.602 |
| MACD Histogram | 0.499 |
| 布林帶上軌 | 172.155 |
| 布林帶中軌 | 157.950 |
| 布林帶下軌 | 143.745 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 164.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 157.950
- 151.458
- 145.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 172.155
- 175.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.304 |
| 年化波動率 | 36.578 |
| 5日波動率 | 1.954 |
| 10日波動率 | 2.053 |
| 20日波動率 | 2.120 |
| 60日波動率 | 2.189 |
| 上行波動率 | 1.799 |
| 下行波動率 | 1.547 |
| 收益率峰度 | 3.442 |
| 收益率偏度 | 0.353 |
| 最大單日漲幅 | 9.960 |
| 最大單日跌幅 | -12.151 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.163 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.950 |
| ATR百分比 | 3.000 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.125% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.264% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.186% |
| 上漲天數比例 | 37.792% |
| 下跌天數比例 | 54.472% |
| 平盤天數比例 | 7.736% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.974% | 2.282% | 144.087% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.924% | 1.142% | -33.264% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.769% | -1.848% | 61.391% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.333% | -1.149% | -35.219% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.180% |
| 平均漲跌幅 | 2.041% |
| 上漲比例 | 75.989% |
| 平均成交量(張) | 6077 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.092 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 154 | 108 | 70.130% |
| 3 | 下跌 | 827 | 341 | 41.233% |
| 5 | 上漲 | 18 | 14 | 77.778% |
| 5 | 下跌 | 270 | 125 | 46.296% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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