技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.525 |
| MACD | -0.504 |
| DIF | -0.504 |
| EMA_12 | 77.664 |
| EMA_26 | 78.168 |
| MACD Signal | -0.114 |
| MACD Histogram | -0.389 |
| 布林帶上軌 | 81.482 |
| 布林帶中軌 | 78.310 |
| 布林帶下軌 | 75.138 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 75.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.138
- 73.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.300
- 81.482
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.281 |
| 年化波動率 | 20.336 |
| 5日波動率 | 0.891 |
| 10日波動率 | 0.965 |
| 20日波動率 | 1.021 |
| 60日波動率 | 1.081 |
| 上行波動率 | 1.086 |
| 下行波動率 | 1.128 |
| 收益率峰度 | 18.065 |
| 收益率偏度 | 0.111 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.233 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.963 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.564 |
| ATR百分比 | 1.354 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 41.606% |
| 下跌天數比例 | 44.158% |
| 平盤天數比例 | 14.236% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.777% | 1.034% | 86.430% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.912% | 0.611% | -31.492% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.463% | -0.774% | 65.511% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.848% | -0.487% | -31.454% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.198% |
| 平均漲跌幅 | 0.433% |
| 上漲比例 | 58.955% |
| 平均成交量(張) | 2821 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.497 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 153 | 54.448% |
| 3 | 下跌 | 773 | 316 | 40.880% |
| 5 | 上漲 | 58 | 29 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 267 | 110 | 41.199% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 7 | 38.889% |
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