技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.645 |
| MACD | 0.048 |
| DIF | 0.048 |
| EMA_12 | 8.427 |
| EMA_26 | 8.379 |
| MACD Signal | 0.097 |
| MACD Histogram | -0.050 |
| 布林帶上軌 | 9.034 |
| 布林帶中軌 | 8.494 |
| 布林帶下軌 | 7.953 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.320
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.238
- 7.953
- 7.870
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.034
- 9.360
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.029 |
| 年化波動率 | 48.088 |
| 5日波動率 | 2.243 |
| 10日波動率 | 2.388 |
| 20日波動率 | 2.492 |
| 60日波動率 | 2.635 |
| 上行波動率 | 2.980 |
| 下行波動率 | 1.738 |
| 收益率峰度 | 178.607 |
| 收益率偏度 | 6.528 |
| 最大單日漲幅 | 86.391 |
| 最大單日跌幅 | -9.962 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.715 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.282 |
| ATR百分比 | 3.340 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.275% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 35.928% |
| 下跌天數比例 | 56.773% |
| 平盤天數比例 | 7.299% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.674% | 2.579% | 110.795% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.088% | 1.621% | -29.845% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.354% | -2.222% | 57.897% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.884% | -1.261% | -31.310% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.837% |
| 平均漲跌幅 | 2.224% |
| 上漲比例 | 70.447% |
| 平均成交量(張) | 92168 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.377 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 109 | 60.894% |
| 3 | 下跌 | 944 | 353 | 37.394% |
| 5 | 上漲 | 26 | 13 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 357 | 139 | 38.936% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 15 | 34.884% |
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