技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | 0.247 |
| DIF | 0.247 |
| EMA_12 | 27.134 |
| EMA_26 | 26.887 |
| MACD Signal | 0.315 |
| MACD Histogram | -0.069 |
| 布林帶上軌 | 28.093 |
| 布林帶中軌 | 27.140 |
| 布林帶下軌 | 26.187 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.140
- 26.187
- 26.043
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.050
- 28.093
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.588 |
| 年化波動率 | 25.214 |
| 5日波動率 | 1.307 |
| 10日波動率 | 1.373 |
| 20日波動率 | 1.419 |
| 60日波動率 | 1.467 |
| 上行波動率 | 1.192 |
| 下行波動率 | 1.202 |
| 收益率峰度 | 5.991 |
| 收益率偏度 | -0.059 |
| 最大單日漲幅 | 9.600 |
| 最大單日跌幅 | -11.858 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.992 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.247 |
| ATR百分比 | 1.896 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 40.424% |
| 下跌天數比例 | 44.991% |
| 平盤天數比例 | 14.585% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.831% | 1.508% | 111.508% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.891% | 0.883% | -31.353% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.308% | -1.173% | 70.933% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.970% | -0.748% | -33.789% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.031% |
| 平均漲跌幅 | 0.917% |
| 上漲比例 | 67.224% |
| 平均成交量(張) | 13304 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.398 |
| 價量變化相關性 | 0.169 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 278 | 151 | 54.317% |
| 3 | 下跌 | 821 | 331 | 40.317% |
| 5 | 上漲 | 62 | 27 | 43.548% |
| 5 | 下跌 | 302 | 120 | 39.735% |
| 10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 37 | 8 | 21.622% |
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