技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.500 |
| MACD | 1.125 |
| DIF | 1.125 |
| EMA_12 | 20.813 |
| EMA_26 | 19.688 |
| MACD Signal | 1.189 |
| MACD Histogram | -0.064 |
| 布林帶上軌 | 23.528 |
| 布林帶中軌 | 20.115 |
| 布林帶下軌 | 16.702 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.115
- 17.728
- 16.702
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.150
- 23.528
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.370 |
| 年化波動率 | 37.622 |
| 5日波動率 | 1.586 |
| 10日波動率 | 1.711 |
| 20日波動率 | 1.806 |
| 60日波動率 | 1.931 |
| 上行波動率 | 2.351 |
| 下行波動率 | 1.674 |
| 收益率峰度 | 38.393 |
| 收益率偏度 | 2.243 |
| 最大單日漲幅 | 44.244 |
| 最大單日跌幅 | -12.533 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.404 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.582 |
| ATR百分比 | 2.540 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 37.638% |
| 下跌天數比例 | 52.650% |
| 平盤天數比例 | 9.712% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.599% | 2.029% | 117.815% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.236% | 1.069% | -33.328% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.617% | -1.293% | 71.391% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.549% | -1.014% | -33.197% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.771% |
| 平均漲跌幅 | 1.669% |
| 上漲比例 | 66.258% |
| 平均成交量(張) | 15189 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.187 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 123 | 55.157% |
| 3 | 下跌 | 921 | 347 | 37.676% |
| 5 | 上漲 | 48 | 27 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 363 | 128 | 35.262% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 18 | 38.298% |
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