技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.250 |
| MACD | 0.148 |
| DIF | 0.148 |
| EMA_12 | 43.854 |
| EMA_26 | 43.706 |
| MACD Signal | 0.293 |
| MACD Histogram | -0.145 |
| 布林帶上軌 | 45.216 |
| 布林帶中軌 | 44.152 |
| 布林帶下軌 | 43.089 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.297
- 43.089
- 42.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.216
- 45.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.081 |
| 年化波動率 | 33.027 |
| 5日波動率 | 1.698 |
| 10日波動率 | 1.790 |
| 20日波動率 | 1.859 |
| 60日波動率 | 1.939 |
| 上行波動率 | 1.775 |
| 下行波動率 | 1.417 |
| 收益率峰度 | 4.752 |
| 收益率偏度 | 0.496 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.940 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.252 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.833 |
| ATR百分比 | 2.680 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.063% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 38.114% |
| 下跌天數比例 | 52.028% |
| 平盤天數比例 | 9.858% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.992% | 2.095% | 142.716% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.500% | 1.061% | -34.971% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.093% | -1.454% | 106.604% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.414% | -0.931% | -37.189% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.046% |
| 平均漲跌幅 | 1.507% |
| 上漲比例 | 63.636% |
| 平均成交量(張) | 3614 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.161 |
| 價量變化相關性 | 0.240 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 114 | 60.963% |
| 3 | 下跌 | 877 | 325 | 37.058% |
| 5 | 上漲 | 30 | 15 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 342 | 127 | 37.135% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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