技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.392 |
| MACD | 0.164 |
| DIF | 0.164 |
| EMA_12 | 30.230 |
| EMA_26 | 30.065 |
| MACD Signal | 0.157 |
| MACD Histogram | 0.007 |
| 布林帶上軌 | 31.155 |
| 布林帶中軌 | 30.012 |
| 布林帶下軌 | 28.870 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.950
- 28.870
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.155
- 31.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.728 |
| 年化波動率 | 27.429 |
| 5日波動率 | 1.361 |
| 10日波動率 | 1.457 |
| 20日波動率 | 1.535 |
| 60日波動率 | 1.645 |
| 上行波動率 | 1.600 |
| 下行波動率 | 1.181 |
| 收益率峰度 | 9.471 |
| 收益率偏度 | 0.942 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.355 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.229 |
| ATR百分比 | 2.410 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.556% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.683% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 36.496% |
| 下跌天數比例 | 54.188% |
| 平盤天數比例 | 9.316% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.513% | 1.620% | 162.942% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.487% | 0.913% | -40.357% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.094% | -1.007% | 220.162% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.906% | -0.859% | -40.186% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.316% |
| 平均漲跌幅 | 0.690% |
| 上漲比例 | 45.872% |
| 平均成交量(張) | 283 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.534 |
| 價量變化相關性 | 0.113 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 55 | 36 | 65.455% |
| 3 | 下跌 | 311 | 108 | 34.727% |
| 5 | 上漲 | 5 | 5 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 133 | 44 | 33.083% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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