永固-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1170.00
平均收盤價51.20
收盤價標準差18.15
最高價90.00
最低價27.00
平均成交量(張)136.45
成交量標準差(張)259.62
平均成交金額9447382.04
平均成交筆數77.93
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例36.50
最大單日漲幅11.34
最大單日跌幅-10.00
年化波動率27.43
最大回撤-69.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一50.7518.18131.2274.79-0.3036.68
週二51.1518.19136.2477.08-0.2934.87
週三51.5618.11145.4883.45-0.2431.80
週四51.6218.25142.7881.020.0240.17
週五50.9018.15126.0673.080.0839.13

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2629.9049.0929.7429.74-0.00-0.030.000.03
2025-02-2729.2039.1329.6629.70-0.04-0.03-1.00-0.01
2025-03-0330.0060.5629.7129.73-0.01-0.031.000.01
2025-03-0431.0068.5429.9129.820.09-0.000.000.09
2025-03-0530.9567.4230.0729.900.170.030.000.14
2025-03-0631.1067.4230.2329.990.240.070.000.17
2025-03-0730.7565.2230.3130.050.260.110.000.15
2025-03-1030.5058.8930.3430.080.260.140.000.12
2025-03-1130.2055.2130.3230.090.230.160.000.07
2025-03-1229.7546.3930.2330.070.160.160.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1930.100中性
2025-02-2030.101買入
2025-02-2129.700中性
2025-02-2429.700中性
2025-02-2529.600中性
2025-02-2629.900中性
2025-02-2729.20-2強烈賣出
2025-03-0330.002強烈買入
2025-03-0431.00-2強烈賣出
2025-03-0530.95-2強烈賣出
2025-03-0631.10-2強烈賣出
2025-03-0730.750中性
2025-03-1030.500中性
2025-03-1130.200中性
2025-03-1229.750中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1930.10持平持平持平持平持平
2025-02-2030.10買入持平持平持平持平
2025-02-2129.70持平持平持平持平持平
2025-02-2429.70持平持平持平持平持平
2025-02-2529.60持平持平持平持平持平
2025-02-2629.90持平持平持平持平持平
2025-02-2729.20賣出持平賣出持平持平
2025-03-0330.00買入持平買入持平持平
2025-03-0431.00持平持平持平賣出賣出
2025-03-0530.95持平持平持平賣出賣出
2025-03-0631.10持平持平持平賣出賣出
2025-03-0730.75持平持平持平持平持平
2025-03-1030.50持平持平持平持平持平
2025-03-1130.20持平持平持平持平持平
2025-03-1229.75持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.75
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數143.00
索提諾比率-0.71
波動率比率(上行/下行)1.35
95%VaR-2.33
99%VaR-4.38

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.73
年化波動率27.43
5日波動率1.36
10日波動率1.46
20日波動率1.54
60日波動率1.65
上行波動率1.60
下行波動率1.18
收益率峰度9.47
收益率偏度0.94
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.35
平均真實範圍(ATR)1.23
ATR百分比2.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.03465385.7913540-0.022795
2-0.7428572.86842560-0.317082
3-3.120372.84171520-1.15671
4-0.5461725.50528425-0.129483
50.3705044.075595600.0500141
60.1641076.67611540-0.000383438
7-2.756425.13961520-0.568737
8-7.9530912.5735540-0.645785
90.6301595.22845600.088649
102.613947.627035600.320868
11-0.4918183.77783520-0.174303
12-2.646232.2765850-1.23558

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
102.613947.627035600.320868
90.6301595.22845600.088649
50.3705044.075595600.0500141

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-7.9530912.5735540-0.645785
3-3.120372.84171520-1.15671
7-2.756425.13961520-0.568737

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1092.6139460
980.63015960
540.37050460

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-7.9530960
32-3.1203780
76-2.7564280

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.25
趨勢持續性39.74

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.52
趨勢持續性36.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.08
趨勢持續性36.75

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-3.68
趨勢持續性33.59

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.03
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.00
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.01
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.25
成交量動量93.22
動量持續性39.74

10日動量


指標數值
價格動量-0.52
成交量動量92.14
動量持續性36.84

20日動量


指標數值
價格動量-1.08
成交量動量100.91
動量持續性36.75

60日動量


指標數值
價格動量-3.68
成交量動量81.55
動量持續性33.59

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.93
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量13.05
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率40.03

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53440.02980.2062
Volume_Shares0.53441.00000.24240.3690
RSI_140.02980.24241.00000.6599
MACD0.20620.36900.65991.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.455%
下跌34.727%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18825.00%
2783.85%
3975.15%
47528.00%
59431.91%
610116.83%
710860.19%
811040.00%
910317.48%
1098-46.94%
111084.63%
1211022.73%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 60.19%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -46.94%)

  • 平均準確率：17.40%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1882.27%
2780.00%
397-1.03%
4751.33%
5942.13%
6101-1.98%
71081.85%
8110-0.91%
91030.97%
10981.02%
111080.00%
12110-2.73%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 2.27%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -2.73%)

  • 平均準確率：0.24%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
18811.36%
278-1.28%
3974.12%
4758.00%
59415.96%
61016.93%
710819.44%
811020.00%
910311.65%
1098-16.33%
111082.78%
1211011.82%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 20.00%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率：7.87%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1881.14%
2780.00%
3970.00%
4750.00%
5941.06%
6101-2.97%
71081.85%
8110-0.91%
91031.94%
10981.02%
111080.00%
12110-1.82%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 1.94%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.97%)

  • 平均準確率：0.11%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1887.95%
278-3.85%
397-3.09%
4754.00%
5947.45%
61013.96%
71086.48%
81106.36%
91034.85%
1098-8.16%
11108-2.78%
121102.73%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 7.95%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率：2.16%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1882.27%
2788.97%
3975.15%
47514.67%
5945.32%
610110.89%
710830.56%
811015.45%
9103-1.94%
1098-24.49%
111084.63%
1211012.73%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 30.56%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -24.49%)

  • 平均準確率：7.02%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.950

  • 28.870


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.155

  • 31.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例35.556

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.018
上漲比例38.683

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0494297-0.034019739.5437
2-0.05814810.019702833.7037
3-0.0920561-0.1521733.0218
4-0.02816460.0010008439.8734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.095210735.249
2-0.11933136.0595
3-0.034946238.3513
40.0013059736.5672
5-0.0086021535.4839

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.057
上漲天數比例36.496
下跌天數比例54.188
平盤天數比例9.316

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.513
平均漲幅1.620
平均成交量變化(張)162.942

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.487
平均漲幅0.913
平均成交量變化(張)-40.357

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.094
平均跌幅-1.007
平均成交量變化(張)220.162

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.906
平均跌幅-0.859
平均成交量變化(張)-40.186

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.316
平均漲跌幅0.690
上漲比例45.872
平均成交量(張)282.942

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.534
成交量變化與價格變化相關係數0.113

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.46%8.7558.96%5.68%0.00%
最近一周-4.03%12.38-61.63%11.43%28.57%
最近半個月-1.16%13.0944.40%25.03%26.67%
最近一個月0.17%11.65-51.74%20.10%23.33%
最近兩個月-0.83%12.341204.90%18.81%30.00%
最近三個月-0.17%14.6563.01%16.79%30.00%
最近半年-9.85%27.85117.45%21.04%31.11%
最近一年5.50%28.51-24.62%25.50%33.97%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天53.5/58.9/46.4/-12.513.4%/-68.6%/-23.0%0.07/0.12/0.01/-0.11
最近一周61.3/68.5/46.4/-22.170.2%/-177.7%/-23.0%0.11/0.09/0.01/-0.09
最近半個月56.2/54.5/46.4/-8.243.2%/-99.0%/-23.0%0.06/0.04/0.01/-0.03
最近一個月51.5/47.0/46.4/-0.66.8%/13.7%/-23.0%0.02/-0.01/0.01/0.01
最近兩個月51.2/65.9/46.4/-19.54.0%/-60.3%/-23.0%0.01/0.02/0.01/-0.01
最近三個月52.2/57.7/46.4/-11.38.3%/-83.2%/-23.0%0.01/0.08/0.01/-0.07
最近半年48.4/50.0/46.4/-3.6-9.6%/-14.9%/-23.0%-0.00/-0.06/0.01/0.07
最近一年51.2/10.4/46.4/36.01.8%/26.1%/-23.0%0.03/-0.25/0.01/0.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11.65張
成交量趨勢-51.74%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.95
第2個買點28.87

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位28.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.41% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.30% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：89.87% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.66個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：26.31%

  • 中期(20日)波動率：22.61%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：51.20

  • 價格波動範圍：27.00 ~ 90.00

  • 價格變異係數：35.44%


風險指標



  • 最大回撤：-69.32%

  • 回撤恢復天數：167天

  • 風險調整後收益：-0.48


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-0.83%

  • 近期波動率：18.81%

  • 近期最大回撤：-4.43%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1092.53%

  • 波動率相對表現：-9.02%

  • 回撤相對表現：+64.89%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：40.03%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:45:50



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