技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.095 |
| MACD | 1.781 |
| DIF | 1.781 |
| EMA_12 | 94.326 |
| EMA_26 | 92.545 |
| MACD Signal | 2.213 |
| MACD Histogram | -0.432 |
| 布林帶上軌 | 98.764 |
| 布林帶中軌 | 94.265 |
| 布林帶下軌 | 89.766 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 95.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.265
- 89.766
- 88.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.600
- 98.764
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.698 |
| 年化波動率 | 26.954 |
| 5日波動率 | 1.333 |
| 10日波動率 | 1.418 |
| 20日波動率 | 1.476 |
| 60日波動率 | 1.544 |
| 上行波動率 | 1.318 |
| 下行波動率 | 1.307 |
| 收益率峰度 | 6.665 |
| 收益率偏度 | -0.104 |
| 最大單日漲幅 | 9.978 |
| 最大單日跌幅 | -12.184 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.008 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.607 |
| ATR百分比 | 2.087 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.077% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.064% |
| 上漲天數比例 | 41.821% |
| 下跌天數比例 | 51.222% |
| 平盤天數比例 | 6.957% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.771% | 1.534% | 87.658% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.315% | 0.826% | -30.973% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.529% | -1.230% | 69.005% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.385% | -0.834% | -31.951% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.595% |
| 平均漲跌幅 | 1.022% |
| 上漲比例 | 66.250% |
| 平均成交量(張) | 3276 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.233 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 155 | 54.386% |
| 3 | 下跌 | 757 | 315 | 41.612% |
| 5 | 上漲 | 57 | 35 | 61.404% |
| 5 | 下跌 | 258 | 109 | 42.248% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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