技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.314 |
| MACD | 1.038 |
| DIF | 1.038 |
| EMA_12 | 79.550 |
| EMA_26 | 78.512 |
| MACD Signal | 1.117 |
| MACD Histogram | -0.079 |
| 布林帶上軌 | 81.628 |
| 布林帶中軌 | 79.120 |
| 布林帶下軌 | 76.612 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 80.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.120
- 76.820
- 76.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.400
- 81.628
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.720 |
| 年化波動率 | 27.299 |
| 5日波動率 | 1.426 |
| 10日波動率 | 1.506 |
| 20日波動率 | 1.559 |
| 60日波動率 | 1.606 |
| 上行波動率 | 1.275 |
| 下行波動率 | 1.285 |
| 收益率峰度 | 5.942 |
| 收益率偏度 | -0.121 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -11.657 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.992 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.135 |
| ATR百分比 | 2.138 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 44.158% |
| 下跌天數比例 | 49.960% |
| 平盤天數比例 | 5.882% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.449% | 1.542% | 77.096% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.261% | 0.960% | -30.373% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.738% | -1.273% | 71.876% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.552% | -0.889% | -31.410% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.064% |
| 平均漲跌幅 | 0.399% |
| 上漲比例 | 56.654% |
| 平均成交量(張) | 4584 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.229 |
| 價量變化相關性 | 0.083 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 324 | 164 | 50.617% |
| 3 | 下跌 | 611 | 297 | 48.609% |
| 5 | 上漲 | 77 | 38 | 49.351% |
| 5 | 下跌 | 164 | 74 | 45.122% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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