技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 1.013 |
| DIF | 1.013 |
| EMA_12 | 126.522 |
| EMA_26 | 125.509 |
| MACD Signal | 1.089 |
| MACD Histogram | -0.075 |
| 布林帶上軌 | 130.793 |
| 布林帶中軌 | 125.850 |
| 布林帶下軌 | 120.907 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 126.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 125.850
- 123.567
- 120.907
潛在阻力位 (由低到高)
- 130.793
- 132.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.653 |
| 年化波動率 | 26.241 |
| 5日波動率 | 1.431 |
| 10日波動率 | 1.518 |
| 20日波動率 | 1.573 |
| 60日波動率 | 1.633 |
| 上行波動率 | 1.231 |
| 下行波動率 | 1.137 |
| 收益率峰度 | 4.626 |
| 收益率偏度 | 0.105 |
| 最大單日漲幅 | 8.130 |
| 最大單日跌幅 | -7.850 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.083 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.091 |
| ATR百分比 | 2.146 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.174% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.037% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.137% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.908% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.141% |
| 上漲天數比例 | 38.988% |
| 下跌天數比例 | 47.880% |
| 平盤天數比例 | 13.133% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.793% | 1.746% | 113.630% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.246% | 0.940% | -36.142% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.223% | -1.199% | 90.776% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.737% | -0.855% | -35.769% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.029% |
| 平均漲跌幅 | 0.443% |
| 上漲比例 | 56.061% |
| 平均成交量(張) | 574 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.053 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 48 | 26 | 54.167% |
| 3 | 下跌 | 177 | 68 | 38.418% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 66 | 25 | 37.879% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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