桂盟(5306)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -249.46 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (756.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 143.87 |
| 收盤價標準差 | 16.68 |
| 最高價 | 195.50 |
| 最低價 | 82.70 |
| 平均成交量(張) | 198.88 |
| 成交量標準差(張) | 214.84 |
| 平均成交金額(萬) | 2831.84 |
| 平均成交筆數 | 338.42 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.62% |
| 最大單日漲幅 | 9.61% |
| 最大單日跌幅 | -7.91% |
| 年化波動率 | 28.67% |
| 最大回撤 | -57.26% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 143.87 | 93.70 | 99.76 | 111.71 | 117.93 | 119.47 | 130.83 | 133.09 | 142.34 | 143.87 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -0.11% | -0.64% | -0.57% | -0.18% | -0.17% | -0.16% | -0.13% | -0.09% | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.62% | 20.00% | 26.67% | 30.00% | 33.33% | 34.44% | 37.78% | 38.36% | 38.90% | 38.62% |
| 平均成交量(張) | 198.88 | 201.53 | 332.25 | 236.97 | 217.53 | 184.86 | 213.23 | 244.23 | 201.18 | 198.88 |
| 平均成交金額(萬) | 2831.84 | 1875.87 | 3165.15 | 2464.69 | 2459.71 | 2130.10 | 2797.26 | 3301.67 | 2843.98 | 2831.84 |
| 年化波動率 | 28.67% | 49.40% | 90.19% | 63.45% | 49.14% | 41.07% | 36.25% | 32.78% | 28.95% | 28.67% |
| 最大回撤 | -57.26% | -2.10% | -30.50% | -35.14% | -36.14% | -36.14% | -48.63% | -48.63% | -53.01% | -57.26% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 93.70 | 119.47 | 143.87 | -24.93 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.11% | -0.17% | -0.10% | -0.19 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 38.62% | -27.89 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 201.53 | 184.86 | 198.88 | 17.96 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1875.87 | 2130.10 | 2831.84 | -13.63 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 49.40% | 41.07% | 28.67% | -96.01 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.10% | -36.14% | -57.26% | -55.48 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 143.62 | 16.29 | 189.4 | 319.38 | 2707.98 | -0.16 | 34.23 |
| 星期二 | 143.79 | 16.56 | 202.65 | 356.21 | 2882.7 | -0.13 | 37.01 |
| 星期三 | 143.78 | 17.1 | 196.11 | 336.03 | 2774.01 | -0.27 | 41.45 |
| 星期四 | 144.15 | 16.95 | 205.2 | 336.07 | 2923.09 | 0.03 | 36 |
| 星期五 | 144.03 | 16.72 | 200.93 | 343.83 | 2869.76 | 0.02 | 44.37 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.16 | nan | 0 | -0.73 | -0.17 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | -0.14 |
| 星期二 | -0.13 | nan | 2.58 | 0.94 | 0.73 | 0.26 | -0.06 | -0.12 | -0.16 |
| 星期三 | -0.27 | -1.35 | -1.35 | -3.38 | -2.28 | -0.87 | -0.41 | -0.21 | -0.29 |
| 星期四 | 0.03 | -1.68 | -1.68 | -0.37 | -1.17 | -0.6 | -0.61 | -0.38 | -0.05 |
| 星期五 | 0.02 | -0.11 | -0.11 | 0.31 | 0.03 | 0.23 | 0.16 | -0.13 | -0.02 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.03)，最差 星期三(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期五(-0.11)，最差 星期四(-1.68)
- 5日: 表現最好 星期二(2.58)，最差 星期四(-1.68)
- 15日: 表現最好 星期二(0.94)，最差 星期三(-3.38)
- 30日: 表現最好 星期二(0.73)，最差 星期三(-2.28)
- 60日: 表現最好 星期二(0.26)，最差 星期三(-0.87)
- 90日: 表現最好 星期五(0.16)，最差 星期四(-0.61)
- 180日: 表現最好 星期一(0.01)，最差 星期四(-0.38)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.02)，最差 星期三(-0.29)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.23 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 42.11 | 44.74 | 36 |
| 星期二 | 37.01 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 38.46 | 31.58 | 35.14 | 33.33 |
| 星期三 | 41.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 33.33 | 30.56 | 39.44 |
| 星期四 | 36 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 17.65 | 33.33 | 35.71 |
| 星期五 | 44.37 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 40 | 47.06 | 44.44 | 47.3 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(44.37)，最差 星期一(34.23)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期三(15.38)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期一(44.74)，最差 星期三(30.56)
- 365日: 表現最好 星期五(47.30)，最差 星期二(33.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 189.4 | nan | 415.02 | 293.4 | 201.69 | 193.99 | 174.14 | 217.14 | 227.36 |
| 星期二 | 202.65 | nan | 166.1 | 306.12 | 224.99 | 177.88 | 162.19 | 219.1 | 256.06 |
| 星期三 | 196.11 | 209.19 | 209.19 | 389.95 | 245.01 | 215.87 | 191.21 | 203.21 | 226.53 |
| 星期四 | 205.2 | 144.08 | 144.08 | 284.35 | 255.7 | 281.67 | 223.61 | 223.41 | 264.16 |
| 星期五 | 200.93 | 73.28 | 73.28 | 387.45 | 257.44 | 231.28 | 176.7 | 203.77 | 247.46 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(205.20)，最低 星期一(189.40)
- 3日: 成交量最高 星期三(209.19)，最低 星期五(73.28)
- 5日: 成交量最高 星期一(415.02)，最低 星期五(73.28)
- 15日: 成交量最高 星期三(389.95)，最低 星期四(284.35)
- 30日: 成交量最高 星期五(257.44)，最低 星期一(201.69)
- 60日: 成交量最高 星期四(281.67)，最低 星期二(177.88)
- 90日: 成交量最高 星期四(223.61)，最低 星期二(162.19)
- 180日: 成交量最高 星期四(223.41)，最低 星期三(203.21)
- 365日: 成交量最高 星期四(264.16)，最低 星期三(226.53)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2707.98 | nan | 3801.97 | 2995.65 | 2176.08 | 2260.25 | 2056.62 | 2913.22 | 3096.19 |
| 星期二 | 2882.7 | nan | 1572.64 | 2934.15 | 2370.52 | 2002.91 | 1866.03 | 2882.96 | 3457.49 |
| 星期三 | 2774.01 | 1975.54 | 1975.54 | 3393.06 | 2321.25 | 2363.3 | 2148.5 | 2625.33 | 2998.03 |
| 星期四 | 2923.09 | 1343.46 | 1343.46 | 2651.33 | 2751.61 | 3246.9 | 2607.84 | 2883.08 | 3577.91 |
| 星期五 | 2869.76 | 685.73 | 685.73 | 3851.56 | 2703.99 | 2572.25 | 2010.11 | 2680.02 | 3382.01 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(2923.09)，最差 星期一(2707.98)
- 3日: 表現最好 星期三(1975.54)，最差 星期五(685.73)
- 5日: 表現最好 星期一(3801.97)，最差 星期五(685.73)
- 15日: 表現最好 星期五(3851.56)，最差 星期四(2651.33)
- 30日: 表現最好 星期四(2751.61)，最差 星期一(2176.08)
- 60日: 表現最好 星期四(3246.90)，最差 星期二(2002.91)
- 90日: 表現最好 星期四(2607.84)，最差 星期二(1866.03)
- 180日: 表現最好 星期一(2913.22)，最差 星期三(2625.33)
- 365日: 表現最好 星期四(3577.91)，最差 星期三(2998.03)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.73%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -2.28%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 257.44張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 102.00 | 11.11 | 115.19 | 119.15 | -3.95 | -2.17 | 0.00 | -1.78 |
| 2025-04-08 | 91.80 | 2.84 | 111.60 | 117.12 | -5.52 | -2.84 | 0.00 | -2.68 |
| 2025-04-09 | 82.70 | 2.31 | 107.15 | 114.57 | -7.42 | -3.76 | 0.00 | -3.66 |
| 2025-04-10 | 90.90 | 18.40 | 104.65 | 112.82 | -8.17 | -4.64 | 0.00 | -3.53 |
| 2025-04-11 | 89.00 | 17.73 | 102.24 | 111.05 | -8.81 | -5.47 | 0.00 | -3.34 |
| 2025-04-14 | 90.50 | 20.23 | 100.44 | 109.53 | -9.09 | -6.20 | 0.00 | -2.90 |
| 2025-04-15 | 95.40 | 27.96 | 99.66 | 108.48 | -8.82 | -6.72 | 0.00 | -2.10 |
| 2025-04-16 | 95.10 | 27.81 | 98.96 | 107.49 | -8.53 | -7.08 | 0.00 | -1.45 |
| 2025-04-17 | 93.40 | 26.99 | 98.10 | 106.45 | -8.34 | -7.34 | 0.00 | -1.01 |
| 2025-04-18 | 94.10 | 28.35 | 97.49 | 105.53 | -8.05 | -7.48 | 0.00 | -0.57 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 119.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 114.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 112.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 102.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 91.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 82.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 90.90 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 89.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-14 | 90.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-15 | 95.40 | 1 | 買入 |
| 2025-04-16 | 95.10 | 1 | 買入 |
| 2025-04-17 | 93.40 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 94.10 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 119.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 114.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 112.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 113.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 102.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 91.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 82.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 90.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 89.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-14 | 90.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-15 | 95.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 95.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 93.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 94.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.83 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
| 95%VaR | -2.54 |
| 99%VaR | -5.86 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.81 |
| 年化波動率 | 28.67 |
| 5日波動率 | 1.49 |
| 10日波動率 | 1.57 |
| 20日波動率 | 1.61 |
| 60日波動率 | 1.65 |
| 上行波動率 | 1.33 |
| 下行波動率 | 1.38 |
| 收益率峰度 | 7.07 |
| 收益率偏度 | -0.27 |
| 最大單日漲幅 | 9.92 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.11 |
| ATR百分比 | 2.20 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.44701 | 5.99143 | 3 | 66.6667 | 0.547506 |
| 2 | 7.02225 | 12.6899 | 3 | 66.6667 | 0.540242 |
| 3 | -6.58504 | 4.42505 | 4 | 0 | -1.52579 |
| 4 | -6.62664 | 9.55162 | 4 | 50 | -0.711221 |
| 5 | 1.21341 | 2.34966 | 3 | 66.6667 | 0.445488 |
| 6 | -1.22462 | 3.11685 | 3 | 33.3333 | -0.446376 |
| 7 | 1.09523 | 4.27562 | 3 | 66.6667 | 0.217175 |
| 8 | 0.172548 | 7.47624 | 3 | 66.6667 | 0.000786701 |
| 9 | -9.24407 | 5.54641 | 3 | 0 | -1.69673 |
| 10 | -4.83175 | 5.53976 | 3 | 33.3333 | -0.90228 |
| 11 | 2.44112 | 10.1167 | 3 | 66.6667 | 0.224821 |
| 12 | -3.45267 | 6.69939 | 3 | 33.3333 | -0.540249 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.02225 | 12.6899 | 3 | 66.6667 | 0.540242 |
| 1 | 3.44701 | 5.99143 | 3 | 66.6667 | 0.547506 |
| 11 | 2.44112 | 10.1167 | 3 | 66.6667 | 0.224821 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -9.24407 | 5.54641 | 3 | 0 | -1.69673 |
| 4 | -6.62664 | 9.55162 | 4 | 50 | -0.711221 |
| 3 | -6.58504 | 4.42505 | 4 | 0 | -1.52579 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7.02225 | 66.6667 |
| 1 | 12 | 3.44701 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 2.44112 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -9.24407 | 100 |
| 4 | 3 | -6.62664 | 50 |
| 3 | 2 | -6.58504 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.40 |
| 趨勢持續性 | 42.86 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.82 |
| 趨勢持續性 | 41.93 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.35 |
| 趨勢持續性 | 41.01 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.00 |
| 趨勢持續性 | 29.50 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 5.30 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -19.96 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -16.45 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.99 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.40 |
| 成交量動量 | 51.63 |
| 動量持續性 | 42.86 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.82 |
| 成交量動量 | 63.94 |
| 動量持續性 | 41.93 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.35 |
| 成交量動量 | 86.23 |
| 動量持續性 | 41.01 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.00 |
| 成交量動量 | 72.91 |
| 動量持續性 | 29.50 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 75.19 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 16.45 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 73.28 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 34.83 |
| 長期上漲機率 | 40.66 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0832 | 0.2843 | 0.2917 |
| Volume_Shares | -0.0832 | 1.0000 | 0.1541 | 0.2399 |
| RSI_14 | 0.2843 | 0.1541 | 1.0000 | 0.6860 |
| MACD | 0.2917 | 0.2399 | 0.6860 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.102% |
| 下跌 | 37.634% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 22.00% |
| 2 | 50 | -100.00% |
| 3 | 83 | 50.60% |
| 4 | 68 | 100.00% |
| 5 | 65 | -4.62% |
| 6 | 60 | -1.67% |
| 7 | 63 | 14.29% |
| 8 | 67 | 26.87% |
| 9 | 61 | 42.62% |
| 10 | 59 | 103.39% |
| 11 | 65 | 20.00% |
| 12 | 65 | 38.46% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 103.39%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -100.00%)
- 平均準確率：26.00%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 83 | -2.41% |
| 4 | 68 | 1.47% |
| 5 | 65 | 1.54% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | 0.00% |
| 8 | 67 | 0.00% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | -1.69% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.41%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 10.00% |
| 2 | 50 | -44.00% |
| 3 | 83 | 16.87% |
| 4 | 68 | 38.24% |
| 5 | 65 | -1.54% |
| 6 | 60 | -3.33% |
| 7 | 63 | 4.76% |
| 8 | 67 | 8.96% |
| 9 | 61 | 9.84% |
| 10 | 59 | 45.76% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | 13.85% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 45.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -44.00%)
- 平均準確率：8.41%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 83 | -2.41% |
| 4 | 68 | 2.94% |
| 5 | 65 | 0.00% |
| 6 | 60 | -1.67% |
| 7 | 63 | 1.59% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -4.92% |
| 10 | 59 | 1.69% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -3.08% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -4.92%)
- 平均準確率：0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 0.00% |
| 2 | 50 | -14.00% |
| 3 | 83 | 9.64% |
| 4 | 68 | 13.24% |
| 5 | 65 | 0.00% |
| 6 | 60 | -6.67% |
| 7 | 63 | 1.59% |
| 8 | 67 | 10.45% |
| 9 | 61 | 14.75% |
| 10 | 59 | 3.39% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | 4.62% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 14.75%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.00%)
- 平均準確率：3.21%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -38.00% |
| 3 | 83 | 28.92% |
| 4 | 68 | 44.12% |
| 5 | 65 | -4.62% |
| 6 | 60 | 10.00% |
| 7 | 63 | 6.35% |
| 8 | 67 | 5.97% |
| 9 | 61 | 24.59% |
| 10 | 59 | 54.24% |
| 11 | 65 | 10.77% |
| 12 | 65 | 24.62% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 54.24%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -38.00%)
- 平均準確率：14.25%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 94.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.700
- 77.813
潛在阻力位 (由低到高)
- 123.500
- 132.277
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.176 |
| 上漲比例 | 44.144 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.184 |
| 上漲比例 | 36.709 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.120219 | 0.0185168 | 37.1585 |
| 2 | -0.173057 | -0.111255 | 37.8238 |
| 3 | -0.293194 | -0.115947 | 39.7906 |
| 4 | -0.047619 | -0.0959945 | 39.6825 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.14939 | 40.2439 |
| 2 | -0.253073 | 38.5475 |
| 3 | -0.0545946 | 39.4595 |
| 4 | -0.27381 | 35.119 |
| 5 | 0.0916667 | 41.6667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.159 |
| 上漲天數比例 | 38.624 |
| 下跌天數比例 | 48.280 |
| 平盤天數比例 | 13.095 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.106 |
| 平均漲幅 | 1.746 |
| 平均成交量變化(張) | 113.630 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.503 |
| 平均漲幅 | 1.033 |
| 平均成交量變化(張) | -36.457 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.646 |
| 平均跌幅 | -1.338 |
| 平均成交量變化(張) | 94.693 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.746 |
| 平均跌幅 | -0.855 |
| 平均成交量變化(張) | -35.657 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.524 |
| 平均漲跌幅 | 0.155 |
| 上漲比例 | 52.778 |
| 平均成交量(張) | 577.202 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.083 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.133 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.05% | 142.18 | -64.97% | 28.48% | 0.00% |
| 最近一周 | 3.52% | 324.04 | -88.45% | 43.85% | 42.86% |
| 最近半個月 | -20.92% | 332.25 | -1.98% | 90.19% | 26.67% |
| 最近一個月 | -26.20% | 236.97 | -76.33% | 63.45% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -20.25% | 217.53 | -59.24% | 49.14% | 33.33% |
| 最近三個月 | -24.11% | 184.86 | -18.36% | 41.07% | 34.44% |
| 最近半年 | -33.96% | 213.23 | -62.47% | 36.25% | 37.78% |
| 最近一年 | -27.05% | 244.23 | -37.78% | 32.78% | 38.36% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 27.7/27.8/28.3/0.5 | -44.4%/5.7%/-40.2% | -1.01/-1.45/-0.57/0.88 |
| 最近一周 | 23.9/18.4/28.3/9.9 | -62.1%/52.8%/-40.2% | -2.13/-3.53/-0.57/2.96 |
| 最近半個月 | 19.1/28.1/28.3/0.2 | -92.1%/44.2%/-40.2% | -1.89/-0.73/-0.57/0.17 |
| 最近一個月 | 31.5/67.4/28.3/-39.0 | -68.4%/-84.4%/-40.2% | -1.13/0.26/-0.57/-0.83 |
| 最近兩個月 | 43.9/30.8/28.3/-2.4 | -16.2%/11.0%/-40.2% | -0.35/-0.12/-0.57/-0.45 |
| 最近三個月 | 42.3/23.8/28.3/4.5 | -25.3%/9.5%/-40.2% | -0.16/0.25/-0.57/-0.82 |
| 最近半年 | 43.9/56.4/28.3/-28.1 | -20.0%/-107.8%/-40.2% | -0.15/0.46/-0.57/-1.03 |
| 最近一年 | 46.3/27.1/28.3/1.3 | -12.4%/15.5%/-40.2% | -0.05/-0.14/-0.57/-0.43 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 236.97張 |
| 成交量趨勢 | -76.33% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 82.70 |
| 第2個買點 | 77.81 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 76.26 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 123.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：94.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：77.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：29.07% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.66個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：28.10%
- 中期(20日)波動率：25.73%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：143.87
- 價格波動範圍：82.70 ~ 195.50
- 價格變異係數：11.60%
風險指標
- 最大回撤：-57.26%
- 回撤恢復天數：5天
- 風險調整後收益：-0.75
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-20.25%
- 近期波動率：49.14%
- 近期最大回撤：-36.14%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-609.05%
- 波動率相對表現：+22.88%
- 回撤相對表現：+3.65%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：34.83%
- 歷史整體上漲機率：40.66%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 36.36%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.70 (第 23 天) 至最高 127.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 119.50
- 平均每日漲跌幅: -0.96%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.72%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -8.37%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.19%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.70 (第 53 天) 至最高 129.50 (第 30 天)
- 中位數價格: 122.75
- 平均每日漲跌幅: -0.33%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.07%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.70%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 3.23%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.70 (第 83 天) 至最高 129.50 (第 60 天)
- 中位數價格: 123.00
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.64%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.81%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.94%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.70 (第 173 天) 至最高 161.00 (第 33 天)
- 中位數價格: 126.75
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.40%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.29%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.00%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.70 (第 358 天) 至最高 161.00 (第 218 天)
- 中位數價格: 131.50
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.74%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.03%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.89%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.04%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 55.88% (樣本數: 19/34)
平均累計上漲幅度: 4.83%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 60.98% (樣本數: 25/41)
平均累計下跌幅度: 6.03%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 73.33% (樣本數: 11/15)
平均累計上漲幅度: 6.23%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 63.16% (樣本數: 12/19)
平均累計下跌幅度: 8.56%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 2/2)
平均累計上漲幅度: 10.82%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 5/9)
平均累計下跌幅度: 11.04%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 16:52:54
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