技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.407 |
| MACD | 1.756 |
| DIF | 1.756 |
| EMA_12 | 161.511 |
| EMA_26 | 159.755 |
| MACD Signal | 1.651 |
| MACD Histogram | 0.105 |
| 布林帶上軌 | 165.780 |
| 布林帶中軌 | 160.150 |
| 布林帶下軌 | 154.520 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 162.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 160.150
- 157.233
- 155.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 165.780
- 166.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.402 |
| 年化波動率 | 38.137 |
| 5日波動率 | 2.092 |
| 10日波動率 | 2.166 |
| 20日波動率 | 2.196 |
| 60日波動率 | 2.275 |
| 上行波動率 | 2.081 |
| 下行波動率 | 1.352 |
| 收益率峰度 | 5.484 |
| 收益率偏度 | 1.065 |
| 最大單日漲幅 | 13.091 |
| 最大單日跌幅 | -9.907 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.540 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.925 |
| ATR百分比 | 3.226 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.110% |
| 月初效應-上漲比例 | 58.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.785% |
| 月底效應-上漲比例 | 29.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.128% |
| 上漲天數比例 | 41.534% |
| 下跌天數比例 | 49.840% |
| 平盤天數比例 | 8.626% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.920% | 2.544% | 117.001% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.891% | 1.258% | -32.394% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.045% | -1.779% | 65.685% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.144% | -1.152% | -37.969% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.348% |
| 平均漲跌幅 | 2.301% |
| 上漲比例 | 65.217% |
| 平均成交量(張) | 681 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.043 |
| 價量變化相關性 | 0.453 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 3 | 下跌 | 62 | 26 | 41.935% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 21 | 12 | 57.143% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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