技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.522 |
| MACD | 1.245 |
| DIF | 1.245 |
| EMA_12 | 127.937 |
| EMA_26 | 126.692 |
| MACD Signal | 0.843 |
| MACD Histogram | 0.402 |
| 布林帶上軌 | 132.430 |
| 布林帶中軌 | 127.275 |
| 布林帶下軌 | 122.120 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 131.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 127.275
- 124.058
- 122.120
潛在阻力位 (由低到高)
- 132.430
- 134.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.532 |
| 年化波動率 | 40.195 |
| 5日波動率 | 2.209 |
| 10日波動率 | 2.294 |
| 20日波動率 | 2.332 |
| 60日波動率 | 2.395 |
| 上行波動率 | 2.059 |
| 下行波動率 | 1.556 |
| 收益率峰度 | 2.890 |
| 收益率偏度 | 0.561 |
| 最大單日漲幅 | 9.917 |
| 最大單日跌幅 | -9.936 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.323 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.378 |
| ATR百分比 | 3.405 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.298% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.484% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.654% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.503% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.638% |
| 上漲天數比例 | 33.496% |
| 下跌天數比例 | 59.535% |
| 平盤天數比例 | 6.968% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.594% | 2.704% | 140.039% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.093% | 1.328% | -35.587% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.227% | -2.016% | 68.132% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.086% | -1.195% | -36.118% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.535% |
| 平均漲跌幅 | 2.052% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 3147 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.467 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 30 | 23 | 76.667% |
| 3 | 下跌 | 239 | 81 | 33.891% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 107 | 29 | 27.103% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 6 | 26.087% |
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