技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.286 |
| MACD | -7.067 |
| DIF | -7.067 |
| EMA_12 | 114.227 |
| EMA_26 | 121.294 |
| MACD Signal | -6.203 |
| MACD Histogram | -0.864 |
| 布林帶上軌 | 136.784 |
| 布林帶中軌 | 119.825 |
| 布林帶下軌 | 102.866 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 108.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 105.000
- 102.866
潛在阻力位 (由低到高)
- 136.784
- 138.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.667 |
| 年化波動率 | 42.332 |
| 5日波動率 | 2.283 |
| 10日波動率 | 2.396 |
| 20日波動率 | 2.476 |
| 60日波動率 | 2.534 |
| 上行波動率 | 2.028 |
| 下行波動率 | 1.801 |
| 收益率峰度 | 2.849 |
| 收益率偏度 | 0.241 |
| 最大單日漲幅 | 10.905 |
| 最大單日跌幅 | -12.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.126 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.291 |
| ATR百分比 | 3.555 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.855% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.223% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.599% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.266% |
| 上漲天數比例 | 40.268% |
| 下跌天數比例 | 55.564% |
| 平盤天數比例 | 4.168% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.175% | 2.658% | 121.406% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.834% | 1.344% | -35.151% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.928% | -2.194% | 74.925% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.062% | -1.361% | -33.501% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.859% |
| 平均漲跌幅 | 1.970% |
| 上漲比例 | 71.324% |
| 平均成交量(張) | 4846 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.485 |
| 價量變化相關性 | 0.162 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 167 | 93 | 55.689% |
| 3 | 下跌 | 569 | 240 | 42.179% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 197 | 86 | 43.655% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
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