技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.800 |
| MACD | -0.319 |
| DIF | -0.319 |
| EMA_12 | 36.278 |
| EMA_26 | 36.596 |
| MACD Signal | 0.094 |
| MACD Histogram | -0.412 |
| 布林帶上軌 | 40.417 |
| 布林帶中軌 | 37.520 |
| 布林帶下軌 | 34.623 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.623
- 34.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.417
- 41.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.878 |
| 年化波動率 | 45.688 |
| 5日波動率 | 2.399 |
| 10日波動率 | 2.544 |
| 20日波動率 | 2.636 |
| 60日波動率 | 2.732 |
| 上行波動率 | 2.378 |
| 下行波動率 | 1.786 |
| 收益率峰度 | 2.768 |
| 收益率偏度 | 0.565 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.118 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.331 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.564 |
| ATR百分比 | 3.806 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.126% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.139% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.145% |
| 上漲天數比例 | 38.702% |
| 下跌天數比例 | 56.306% |
| 平盤天數比例 | 4.992% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.125% | 2.956% | 148.834% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.667% | 1.349% | -34.964% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.298% | -2.221% | 82.785% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.910% | -1.470% | -37.519% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.682% |
| 平均漲跌幅 | 2.002% |
| 上漲比例 | 68.536% |
| 平均成交量(張) | 7387 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.582 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 156 | 100 | 64.103% |
| 3 | 下跌 | 656 | 271 | 41.311% |
| 5 | 上漲 | 12 | 7 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 227 | 94 | 41.410% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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