技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.091 |
| MACD | -1.544 |
| DIF | -1.544 |
| EMA_12 | 228.500 |
| EMA_26 | 230.044 |
| MACD Signal | -0.232 |
| MACD Histogram | -1.312 |
| 布林帶上軌 | 240.022 |
| 布林帶中軌 | 231.500 |
| 布林帶下軌 | 222.978 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 223.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 222.978
- 218.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 240.022
- 241.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.647 |
| 年化波動率 | 57.897 |
| 5日波動率 | 2.752 |
| 10日波動率 | 2.939 |
| 20日波動率 | 3.082 |
| 60日波動率 | 3.291 |
| 上行波動率 | 3.433 |
| 下行波動率 | 2.119 |
| 收益率峰度 | 67.098 |
| 收益率偏度 | 3.884 |
| 最大單日漲幅 | 65.176 |
| 最大單日跌幅 | -19.923 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.620 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.739 |
| ATR百分比 | 4.058 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.447% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.612% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.438% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.688% |
| 上漲天數比例 | 39.751% |
| 下跌天數比例 | 55.534% |
| 平盤天數比例 | 4.715% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.999% | 2.892% | 113.241% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.480% | 2.273% | -31.503% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.236% | -2.668% | 60.582% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.286% | -1.611% | -32.320% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.954% |
| 平均漲跌幅 | 1.685% |
| 上漲比例 | 69.079% |
| 平均成交量(張) | 13918 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.269 |
| 價量變化相關性 | 0.032 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 72 | 48 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 305 | 128 | 41.967% |
| 5 | 上漲 | 9 | 6 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 103 | 44 | 42.718% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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