技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.250 |
| MACD | 0.121 |
| DIF | 0.121 |
| EMA_12 | 14.015 |
| EMA_26 | 13.894 |
| MACD Signal | 0.110 |
| MACD Histogram | 0.011 |
| 布林帶上軌 | 14.274 |
| 布林帶中軌 | 13.950 |
| 布林帶下軌 | 13.626 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.950
- 13.626
- 13.547
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.274
- 14.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.479 |
| 年化波動率 | 39.349 |
| 5日波動率 | 2.070 |
| 10日波動率 | 2.190 |
| 20日波動率 | 2.267 |
| 60日波動率 | 2.342 |
| 上行波動率 | 1.940 |
| 下行波動率 | 1.651 |
| 收益率峰度 | 3.133 |
| 收益率偏度 | 0.316 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.175 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.567 |
| ATR百分比 | 3.282 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.416% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.865% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 37.932% |
| 下跌天數比例 | 54.879% |
| 平盤天數比例 | 7.158% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.564% | 2.408% | 128.086% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.700% | 1.387% | -31.813% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.903% | -1.900% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.833% | -1.255% | -34.412% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.697% |
| 平均漲跌幅 | 1.494% |
| 上漲比例 | 70.662% |
| 平均成交量(張) | 20640 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.068 |
| 價量變化相關性 | 0.144 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 99 | 55.000% |
| 3 | 下跌 | 773 | 304 | 39.327% |
| 5 | 上漲 | 32 | 17 | 53.125% |
| 5 | 下跌 | 287 | 118 | 41.115% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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