技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.703 |
| MACD | -0.421 |
| DIF | -0.421 |
| EMA_12 | 30.517 |
| EMA_26 | 30.938 |
| MACD Signal | -0.369 |
| MACD Histogram | -0.052 |
| 布林帶上軌 | 31.741 |
| 布林帶中軌 | 30.770 |
| 布林帶下軌 | 29.799 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.741
- 32.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.893 |
| 年化波動率 | 45.925 |
| 5日波動率 | 2.376 |
| 10日波動率 | 2.520 |
| 20日波動率 | 2.610 |
| 60日波動率 | 2.691 |
| 上行波動率 | 2.483 |
| 下行波動率 | 1.713 |
| 收益率峰度 | 2.901 |
| 收益率偏度 | 0.747 |
| 最大單日漲幅 | 15.333 |
| 最大單日跌幅 | -9.964 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.449 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.803 |
| ATR百分比 | 3.717 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.198% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.808% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.080% |
| 上漲天數比例 | 36.397% |
| 下跌天數比例 | 56.397% |
| 平盤天數比例 | 7.206% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.519% | 2.955% | 170.331% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.718% | 1.520% | -34.873% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.321% | -2.025% | 70.960% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.443% | -1.499% | -38.178% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.573% |
| 平均漲跌幅 | 2.410% |
| 上漲比例 | 70.976% |
| 平均成交量(張) | 8083 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.269 |
| 價量變化相關性 | 0.285 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 144 | 98 | 68.056% |
| 3 | 下跌 | 834 | 312 | 37.410% |
| 5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 323 | 128 | 39.628% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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