技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.842 |
| MACD | 0.075 |
| DIF | 0.075 |
| EMA_12 | 13.571 |
| EMA_26 | 13.496 |
| MACD Signal | 0.174 |
| MACD Histogram | -0.099 |
| 布林帶上軌 | 14.573 |
| 布林帶中軌 | 13.733 |
| 布林帶下軌 | 12.892 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.892
- 12.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.573
- 15.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.377 |
| 年化波動率 | 53.603 |
| 5日波動率 | 2.580 |
| 10日波動率 | 2.734 |
| 20日波動率 | 2.844 |
| 60日波動率 | 2.984 |
| 上行波動率 | 3.373 |
| 下行波動率 | 1.837 |
| 收益率峰度 | 192.421 |
| 收益率偏度 | 7.071 |
| 最大單日漲幅 | 95.420 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.836 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.741 |
| ATR百分比 | 3.921 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.029% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.024% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 37.738% |
| 下跌天數比例 | 56.320% |
| 平盤天數比例 | 5.943% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.852% | 2.973% | 107.175% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.949% | 1.667% | -30.338% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.241% | -2.376% | 58.114% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.958% | -1.525% | -32.968% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.291% |
| 平均漲跌幅 | 2.677% |
| 上漲比例 | 75.000% |
| 平均成交量(張) | 9395 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.250 |
| 價量變化相關性 | 0.277 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 164 | 105 | 64.024% |
| 3 | 下跌 | 744 | 297 | 39.919% |
| 5 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 5 | 下跌 | 270 | 113 | 41.852% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 9 | 26.471% |
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