技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.571 |
| MACD | -1.844 |
| DIF | -1.844 |
| EMA_12 | 328.795 |
| EMA_26 | 330.640 |
| MACD Signal | 0.903 |
| MACD Histogram | -2.747 |
| 布林帶上軌 | 353.875 |
| 布林帶中軌 | 335.275 |
| 布林帶下軌 | 316.675 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 318.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 316.675
- 307.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 353.500
- 353.875
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.936 |
| 年化波動率 | 30.727 |
| 5日波動率 | 1.569 |
| 10日波動率 | 1.627 |
| 20日波動率 | 1.672 |
| 60日波動率 | 1.716 |
| 上行波動率 | 1.615 |
| 下行波動率 | 1.278 |
| 收益率峰度 | 10.678 |
| 收益率偏度 | 0.896 |
| 最大單日漲幅 | 19.681 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.264 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.698 |
| ATR百分比 | 2.425 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.251% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.887% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.218% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.849% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.064% |
| 上漲天數比例 | 42.651% |
| 下跌天數比例 | 45.538% |
| 平盤天數比例 | 11.745% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.294% | 1.950% | 109.604% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.325% | 1.112% | -37.616% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.262% | -1.245% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.118% | -0.932% | -35.490% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.677% |
| 平均漲跌幅 | 1.114% |
| 上漲比例 | 62.393% |
| 平均成交量(張) | 933 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.309 |
| 價量變化相關性 | 0.159 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 123 | 63 | 51.220% |
| 3 | 下跌 | 267 | 118 | 44.195% |
| 5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 89 | 36 | 40.449% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
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