技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 78.333 |
| MACD | 0.225 |
| DIF | 0.225 |
| EMA_12 | 24.144 |
| EMA_26 | 23.919 |
| MACD Signal | 0.107 |
| MACD Histogram | 0.118 |
| 布林帶上軌 | 24.740 |
| 布林帶中軌 | 23.945 |
| 布林帶下軌 | 23.150 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.945
- 23.767
- 23.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.130 |
| 年化波動率 | 17.941 |
| 5日波動率 | 0.876 |
| 10日波動率 | 0.945 |
| 20日波動率 | 0.996 |
| 60日波動率 | 1.038 |
| 上行波動率 | 0.839 |
| 下行波動率 | 0.953 |
| 收益率峰度 | 13.293 |
| 收益率偏度 | -0.895 |
| 最大單日漲幅 | 6.458 |
| 最大單日跌幅 | -10.053 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.880 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.486 |
| ATR百分比 | 1.481 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.516% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 30.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 35.330% |
| 下跌天數比例 | 53.301% |
| 平盤天數比例 | 11.247% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.826% | 1.109% | 140.829% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.538% | 0.557% | -36.122% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.707% | -0.721% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.929% | -0.551% | -40.077% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.291% |
| 平均漲跌幅 | -0.149% |
| 上漲比例 | 47.368% |
| 平均成交量(張) | 294 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.275 |
| 價量變化相關性 | 0.167 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 45 | 23 | 51.111% |
| 3 | 下跌 | 236 | 72 | 30.508% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 110 | 41 | 37.273% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
